| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 相关概念界定 | 第13-15页 |
| 1.2.1 公司债券 | 第13-14页 |
| 1.2.2 信用利差 | 第14页 |
| 1.2.3 流动性溢价 | 第14-15页 |
| 1.2.4 马尔可夫机制转换模型 | 第15页 |
| 1.3 主要工作和创新点 | 第15-16页 |
| 1.3.1 主要工作 | 第15-16页 |
| 1.3.2 创新点 | 第16页 |
| 1.4 论文的基本框架 | 第16-18页 |
| 第2章 国内外文献综述 | 第18-28页 |
| 2.1 信用利差定价理论 | 第18-21页 |
| 2.1.1 传统理论 | 第18页 |
| 2.1.2 现代理论 | 第18-21页 |
| 2.2 流动性溢价的衡量方法 | 第21页 |
| 2.3 信用利差与流动性溢价的动态相关性理论发展脉络 | 第21-24页 |
| 2.3.1 信用利差影响因素角度分析 | 第22-23页 |
| 2.3.2 不同经济状态的影响分析 | 第23-24页 |
| 2.4 马尔可夫机制转换模型 | 第24-27页 |
| 2.4.1 状态的持续时间 | 第25页 |
| 2.4.2 状态的期望 | 第25-26页 |
| 2.4.3 状态的判断 | 第26页 |
| 2.4.4 马尔可夫机制转换模型的估计与假设检验 | 第26-27页 |
| 2.5 本章小结 | 第27-28页 |
| 第3章 我国公司债市场发展特征分析 | 第28-36页 |
| 3.1 我国债券市场的总体特征 | 第28-31页 |
| 3.1.1 我国债券市场总体特征描述 | 第28-30页 |
| 3.1.2 我国债券市场发展创新与风险 | 第30-31页 |
| 3.2 我国公司债市场的特征 | 第31-35页 |
| 3.2.1 我国公司债券流动性现状分析 | 第31-33页 |
| 3.2.2 我国公司债信用利差现状分析 | 第33-35页 |
| 3.3 小结 | 第35-36页 |
| 第4章 我国公司债信用利差与流动性溢价动态相关性实证分析研究 | 第36-53页 |
| 4.1 数据说明与模型介绍 | 第36-39页 |
| 4.2 不区分经济状态时我国公司债流动性溢价与信用利差之间相关性检验 | 第39-42页 |
| 4.3 基于马尔可夫机制转换模型的我国公司债与信用利差之间动态相关性 | 第42-45页 |
| 4.4 不同信用评级条件下信用利差与流动性溢价之间动态相关性研究 | 第45-51页 |
| 4.4.1 AA类公司债信用利差与流动性溢价之间动态相关性 | 第45-47页 |
| 4.4.2 AA+类公司债信用利差与流动性溢价之间动态相关性 | 第47-49页 |
| 4.4.3 AAA类公司债信用利差与流动性溢价之间动态相关性 | 第49-51页 |
| 4.5 本章小结 | 第51-53页 |
| 第5章 结论与展望 | 第53-58页 |
| 5.1 内容与结论 | 第53-55页 |
| 5.1.1 内容 | 第53-55页 |
| 5.1.2 结论 | 第55页 |
| 5.2 论文局限性 | 第55-56页 |
| 5.3 展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 致谢 | 第61-63页 |
| 攻读博/硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第63-64页 |
