基于CCA模型的我国商业银行系统性风险度量研究
| 摘要 | 第6-8页 |
| ABSTRACT | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-26页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第13-15页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-15页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第15-21页 |
| 1.2.2 国外文献综述 | 第15-19页 |
| 1.2.3 国内文献综述 | 第19-21页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第21-22页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第22-24页 |
| 1.5 论文的基本结构 | 第24-26页 |
| 第2章 商业银行系统性风险的含义以及影响因素 | 第26-30页 |
| 2.1 系统性风险的含义 | 第26-27页 |
| 2.2 系统性风险的影响因素 | 第27-29页 |
| 2.3 小结 | 第29-30页 |
| 第3章 商业银行系统性风险度量模型研究与数据处理 | 第30-38页 |
| 3.1 模型选取 | 第30-32页 |
| 3.2 CCA模型介绍 | 第32-34页 |
| 3.3 CCA模型建立 | 第34-36页 |
| 3.4 样本选取以及数据处理 | 第36-37页 |
| 3.4.1 样本选取 | 第36页 |
| 3.4.2 数据处理 | 第36-37页 |
| 3.5 小结 | 第37-38页 |
| 第4章 模型编程及结果分析 | 第38-46页 |
| 4.1 模型编程 | 第38页 |
| 4.2 已知变量分析 | 第38-41页 |
| 4.2.1 负债账面价值 | 第38页 |
| 4.2.2 利率 | 第38-39页 |
| 4.2.3 股权市场价值 | 第39-41页 |
| 4.3 计算结果分析 | 第41-44页 |
| 4.3.1 资产市场价值及其波动率 | 第41-42页 |
| 4.3.2 违约距离 | 第42页 |
| 4.3.3 违约概率 | 第42-43页 |
| 4.3.4 预期损失净现值 | 第43-44页 |
| 4.4 小结 | 第44-46页 |
| 第5章 政策建议 | 第46-48页 |
| 结论与展望 | 第48-51页 |
| 结论 | 第48-50页 |
| 展望 | 第50-51页 |
| 附录 | 第51-54页 |
| 附录1 原始数据 | 第51-52页 |
| 附录2 CCA模型代码 | 第52-53页 |
| 附录3 结果 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第59-60页 |
