| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| 一、 选题背景 | 第9-10页 |
| 二、 问题的提出 | 第10-11页 |
| 三、 选题意义 | 第11页 |
| 四、 结构安排与创新 | 第11-14页 |
| 第二章 国内外极值 POT 模型研究综述 | 第14-22页 |
| 一、 国内外极值 POT 模型研究现状 | 第14-20页 |
| 二、 国内外研究存在的问题和启示 | 第20-22页 |
| 第三章 VaR 的原理和计算方法 | 第22-29页 |
| 一、 VaR 模型的原理 | 第22-23页 |
| 二、 VaR 的计算方法简介 | 第23-24页 |
| 三、 VaR 的不足和一致性风险度量模型 | 第24-25页 |
| 四、 VaR 的效果检验 | 第25-29页 |
| 第四章 极值 POT 模型的 VaR 计算 | 第29-38页 |
| 一、 极值理论的提出和发展 | 第29-30页 |
| 二、 极值 POT 模型的分析方法 | 第30-31页 |
| 三、 极值 POT 模型简介 | 第31-37页 |
| 四、 极值 POT 模型的优点及缺陷 | 第37-38页 |
| 第五章 基于 POT 模型的 VaR 和 ES 的实证分析 | 第38-64页 |
| 一、 高频数据的最优抽样频率选择和相关性处理 | 第38-44页 |
| 二、 指标与样本数据的选取 | 第44页 |
| 三、 数据特性 | 第44-47页 |
| 四、 沪深股市风险度量 | 第47-64页 |
| 结论 | 第64-67页 |
| 一、 本文总结 | 第64-65页 |
| 二、 本文研究的不足与展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-73页 |
| 致谢 | 第73-74页 |
| 附录 | 第74-80页 |
| 一、 核拟合优度统计量法下的阈值选择 | 第74-77页 |
| 二、 核拟合优度统计量的 c 语言程序 | 第77-80页 |
| 个人简历及研究成果 | 第80页 |