基于动态交易量预测的VWAP算法交易策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-14页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| ·选题背景 | 第7-8页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路与方法 | 第9-11页 |
| ·研究思路 | 第9-10页 |
| ·研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究内容与文章框架 | 第11-12页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·文章框架 | 第12页 |
| ·研究特色和创新点 | 第12-14页 |
| 第二章 算法交易和VWAP算法概述 | 第14-24页 |
| ·算法交易概述 | 第14-18页 |
| ·算法交易简介 | 第14-15页 |
| ·算法交易策略简介 | 第15-16页 |
| ·算法交易的优势和影响 | 第16-17页 |
| ·算法交易在我国的研究现状 | 第17-18页 |
| ·VWAP算法概述 | 第18-24页 |
| ·VWAP价格简介 | 第18-19页 |
| ·VWAP算法简介 | 第19-21页 |
| ·VWAP算法研究动态分析 | 第21-22页 |
| ·VWAP算法中交易量分布预测的主要方法 | 第22-24页 |
| 第三章 动态VWAP交易量分布预测模型的构建 | 第24-31页 |
| ·股票交易量分布的预测模型 | 第24-28页 |
| ·交易量的因素分解模型 | 第25-27页 |
| ·交易量分布的预测模型 | 第27-28页 |
| ·股票交易量分布的动态调整 | 第28-31页 |
| 第四章 基于动态交易量预测的VWAP交易策略设计 | 第31-35页 |
| ·交易策略的基本假定 | 第31-33页 |
| ·关于VWAP交易策略划分后的订单规模的假定 | 第31-32页 |
| ·关于股票市场的流动性假定 | 第32页 |
| ·关于股票市场上的交易成本的假设 | 第32-33页 |
| ·基于动态预测的VWAP策略设计 | 第33-35页 |
| ·卖出策略设计 | 第33页 |
| ·买入策略设计 | 第33-35页 |
| 第五章 实证检验 | 第35-48页 |
| ·动态交易量分布预测模型的实证检验 | 第35-42页 |
| ·数据来源与数据处理 | 第35页 |
| ·样本长度以及指数平滑预测中的平滑系数的确定 | 第35-38页 |
| ·实证结果 | 第38-40页 |
| ·实证结果分析 | 第40-42页 |
| ·交易策略的实证检验 | 第42-48页 |
| ·数据来源及数据处理 | 第42页 |
| ·实证结果 | 第42-44页 |
| ·实证结果分析 | 第44-48页 |
| 第六章 结论与进一步研究 | 第48-50页 |
| ·主要工作总结 | 第48页 |
| ·不足和展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-52页 |
| 硕士学位期间取得的科研成果 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
