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基于动态交易量预测的VWAP算法交易策略研究

摘要第1-4页
Abstract第4-5页
目录第5-7页
第一章 绪论第7-14页
   ·选题背景与研究意义第7-9页
     ·选题背景第7-8页
     ·选题意义第8-9页
   ·研究思路与方法第9-11页
     ·研究思路第9-10页
     ·研究方法第10-11页
   ·研究内容与文章框架第11-12页
     ·研究内容第11-12页
     ·文章框架第12页
   ·研究特色和创新点第12-14页
第二章 算法交易和VWAP算法概述第14-24页
   ·算法交易概述第14-18页
     ·算法交易简介第14-15页
     ·算法交易策略简介第15-16页
     ·算法交易的优势和影响第16-17页
     ·算法交易在我国的研究现状第17-18页
   ·VWAP算法概述第18-24页
     ·VWAP价格简介第18-19页
     ·VWAP算法简介第19-21页
     ·VWAP算法研究动态分析第21-22页
     ·VWAP算法中交易量分布预测的主要方法第22-24页
第三章 动态VWAP交易量分布预测模型的构建第24-31页
   ·股票交易量分布的预测模型第24-28页
     ·交易量的因素分解模型第25-27页
     ·交易量分布的预测模型第27-28页
   ·股票交易量分布的动态调整第28-31页
第四章 基于动态交易量预测的VWAP交易策略设计第31-35页
   ·交易策略的基本假定第31-33页
     ·关于VWAP交易策略划分后的订单规模的假定第31-32页
     ·关于股票市场的流动性假定第32页
     ·关于股票市场上的交易成本的假设第32-33页
   ·基于动态预测的VWAP策略设计第33-35页
     ·卖出策略设计第33页
     ·买入策略设计第33-35页
第五章 实证检验第35-48页
   ·动态交易量分布预测模型的实证检验第35-42页
     ·数据来源与数据处理第35页
     ·样本长度以及指数平滑预测中的平滑系数的确定第35-38页
     ·实证结果第38-40页
     ·实证结果分析第40-42页
   ·交易策略的实证检验第42-48页
     ·数据来源及数据处理第42页
     ·实证结果第42-44页
     ·实证结果分析第44-48页
第六章 结论与进一步研究第48-50页
   ·主要工作总结第48页
   ·不足和展望第48-50页
参考文献第50-52页
硕士学位期间取得的科研成果第52-53页
致谢第53页

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