| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 前沿 | 第7-15页 |
| ·研究目的和意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究现状及文献综述 | 第8-11页 |
| ·国外研究现状 | 第8-10页 |
| ·国内研究现状 | 第10-11页 |
| ·研究路线和方法 | 第11-13页 |
| ·研究路线 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第13-15页 |
| 第二章 天气衍生品市场概况及需求分析 | 第15-28页 |
| ·天气衍生品的产生和发展 | 第15-16页 |
| ·天气衍生品的产生 | 第15页 |
| ·天气衍生品的发展 | 第15-16页 |
| ·天气衍生品的种类及风险管理 | 第16-22页 |
| ·天气期货 | 第16-18页 |
| ·天气期权 | 第18-19页 |
| ·天气互换 | 第19-20页 |
| ·套期保值 | 第20页 |
| ·风险管理 | 第20-22页 |
| ·我国天气衍生品市场的需求分析 | 第22-28页 |
| ·国外天气衍生品市场的发展现状 | 第22-24页 |
| ·国内天气衍生品市场的发展情况 | 第24页 |
| ·我国天气衍生品市场的需求分析 | 第24-28页 |
| 第三章 我国降雨指数期权的开发 | 第28-31页 |
| ·标的指数 | 第28页 |
| ·标的城市 | 第28-29页 |
| ·合约规格 | 第29页 |
| ·合约类型 | 第29-30页 |
| ·合约架构 | 第30-31页 |
| 第四章 降雨模型的构建及参数估计 | 第31-40页 |
| ·模型原理 | 第31-32页 |
| ·数据来源 | 第32页 |
| ·模型构建 | 第32-35页 |
| ·时序的随机性和平稳性 | 第32-34页 |
| ·自相关和偏自相关 | 第34页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·参数估计 | 第35-36页 |
| ·模型检验 | 第36-37页 |
| ·预测结果 | 第37-39页 |
| ·预测效果分析 | 第39-40页 |
| 第五章 基于降雨指数的期权定价研究 | 第40-45页 |
| ·天气期权的一般定价方法 | 第40-41页 |
| ·Black-Scholes模型 | 第40页 |
| ·历史模拟法Burn Analysis | 第40-41页 |
| ·均值回复模型 | 第41页 |
| ·蒙特卡罗定价法 | 第41页 |
| ·蒙特卡罗模拟原理与步骤 | 第41-42页 |
| ·基本原理 | 第41-42页 |
| ·模拟步骤 | 第42页 |
| ·基于蒙特卡罗定价法对中国天气期权定价--以南京市为例 | 第42-45页 |
| 第六章 结论和展望 | 第45-49页 |
| ·发展天气衍生品的重要性和必要性 | 第45-47页 |
| ·有利于促进金融市场发展 | 第46页 |
| ·有利于稳定宏观经济 | 第46页 |
| ·有利于参与国际竞争 | 第46-47页 |
| ·我国天气衍生品市场的构建 | 第47-48页 |
| ·加强与气象部门的合作 | 第47页 |
| ·大力发展资本市场 | 第47页 |
| ·加强对国外天气衍生品市场的学习 | 第47-48页 |
| ·建立完善的法律法规体系 | 第48页 |
| ·本文的不足与研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 作者简介 | 第54页 |