我国商业银行信用风险压力测试实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 导论 | 第12-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第12-14页 |
| ·研究背景 | 第12-13页 |
| ·研究意义 | 第13-14页 |
| ·国内外文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外研究综述 | 第14-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-18页 |
| ·研究内容与方法 | 第18页 |
| ·论文的主要工作和创新 | 第18-19页 |
| ·论文的主要工作 | 第18页 |
| ·论文的创新 | 第18-19页 |
| ·论文的结构 | 第19-20页 |
| 2 信用风险与压力测试概述 | 第20-33页 |
| ·信用风险的相关理论 | 第20-25页 |
| ·信用风险的概念 | 第20页 |
| ·信用风险与违约概率 | 第20-21页 |
| ·信用风险与风险价值理论 | 第21页 |
| ·信用风险的度量方法 | 第21-25页 |
| ·压力测试的相关概述 | 第25-29页 |
| ·压力测试的定义 | 第25-26页 |
| ·压力测试的不同分类 | 第26页 |
| ·压力测试的流程 | 第26-27页 |
| ·压力测试的方法 | 第27-29页 |
| ·信用风险压力测试方法研究 | 第29-32页 |
| ·非模型法 | 第29-30页 |
| ·模型法 | 第30-32页 |
| ·小结 | 第32-33页 |
| 3 模型的选择 | 第33-42页 |
| ·宏观压力测试模型框架的构建 | 第33-34页 |
| ·宏观压力测试模型建立 | 第33-34页 |
| ·宏观压力测试变量和数据的选取 | 第34-37页 |
| ·承压指标的选取 | 第34页 |
| ·宏观压力测试压力因子的选取 | 第34-36页 |
| ·数据选择与处理 | 第36-37页 |
| ·宏观压力测试模型的相关参数估计 | 第37-40页 |
| ·模型的稳定性检验 | 第37-38页 |
| ·模型的参数估计 | 第38-40页 |
| ·模型结果分析 | 第40-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 4 我国商业银行信用风险宏观压力测试实证分析 | 第42-48页 |
| ·压力测试实证分析 | 第42-46页 |
| ·压力测试的步骤 | 第42页 |
| ·压力情境设定 | 第42-43页 |
| ·压力测试实证结果分析 | 第43-46页 |
| ·政策建议 | 第46-47页 |
| ·小结 | 第47-48页 |
| 5 结论与展望 | 第48-50页 |
| ·结论 | 第48页 |
| ·展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录 | 第55-61页 |
| 攻读硕士期间发表的论文和参与的项目/课题 | 第61-62页 |
