基于Copula的商业银行风险综合度量实证研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 引言 | 第12-20页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究综述 | 第13-14页 |
| ·国内研究综述 | 第14-16页 |
| ·研究内容及研究方法 | 第16-17页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·论文的主要工作和创新 | 第17-18页 |
| ·论文的框架 | 第18-20页 |
| 2 金融风险综合度量方法 | 第20-30页 |
| ·金融风险度量方法 | 第20-24页 |
| ·均值-方差模型 | 第21页 |
| ·VaR模型 | 第21-23页 |
| ·一致性风险度量模型 | 第23-24页 |
| ·基于Copula函数的金融风险综合度量方法 | 第24-29页 |
| ·Copula函数的定义 | 第24-25页 |
| ·Copula函数的分类 | 第25-26页 |
| ·Copula函数理论在风险管理领域的优越性 | 第26-27页 |
| ·Copula函数与尾部相依性 | 第27-28页 |
| ·Copula模型的构建方法 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 3 风险收益模型及数据来源 | 第30-38页 |
| ·信用风险收益率模型的建立 | 第30-32页 |
| ·信用风险的数据收集和处理 | 第30-31页 |
| ·构建信用风险收益率模型 | 第31-32页 |
| ·市场风险收益率模型的建立 | 第32-34页 |
| ·市场风险的数据收集和处理 | 第32-33页 |
| ·构建市场风险收益率模型 | 第33-34页 |
| ·操作风险收益率模型的建立 | 第34-37页 |
| ·度量操作风险的基本模型——POT模型 | 第34-36页 |
| ·数据收集与处理 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 4 中国商业银行风险综合度量的实证分析 | 第38-50页 |
| ·信用风险收益率边际分布 | 第38-42页 |
| ·建立线性回归模型 | 第38-39页 |
| ·建立信用风险收益率分布 | 第39-42页 |
| ·市场风险收益率边际分布 | 第42-45页 |
| ·建立线性回归模型 | 第42-43页 |
| ·建立市场风险收益率分布 | 第43-45页 |
| ·操作风险边际分布 | 第45-47页 |
| ·数据厚尾分析 | 第45-46页 |
| ·阈值的确定 | 第46-47页 |
| ·GPD分布的参数估计 | 第47页 |
| ·基于Copula函数的各类风险综合度量研究 | 第47-49页 |
| ·整合信用风险和市场风险 | 第47-48页 |
| ·三类风险综合度量分析 | 第48-49页 |
| ·小结 | 第49-50页 |
| 5 结论与展望 | 第50-53页 |
| ·结论 | 第50-51页 |
| ·展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题 | 第61-62页 |
