| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 导论 | 第12-19页 |
| ·选题背景及其意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第16-17页 |
| ·主要工作与创新 | 第17页 |
| ·主要工作 | 第17页 |
| ·创新之处 | 第17页 |
| ·论文结构 | 第17-19页 |
| 2 金融风险概述 | 第19-24页 |
| ·风险 | 第19-20页 |
| ·金融风险概念及其分类 | 第20-22页 |
| ·金融风险管理 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 3 金融风险度量的公理化标准 | 第24-28页 |
| ·基本性质 | 第24-25页 |
| ·一致性风险度量 | 第25页 |
| ·凸性风险度量 | 第25-26页 |
| ·动态风险度量 | 第26-27页 |
| ·小结 | 第27-28页 |
| 4 金融风险测度理论与方法 | 第28-43页 |
| ·VaR 族测度 | 第28-31页 |
| ·VaR 测度(Value at risk) | 第28-31页 |
| ·CVaR 测度(Condition Value at Risk) | 第31页 |
| ·失真风险测度（Distortion Risk Measure） | 第31-32页 |
| ·谱风险测度（Spectral Measure of Risk） | 第32-35页 |
| ·谱风险测度数学描述 | 第32-33页 |
| ·风险谱函数 | 第33-35页 |
| ·极值谱风险测度 | 第35页 |
| ·信息熵测度（Information Entropy） | 第35-39页 |
| ·信息熵数学描述 | 第36页 |
| ·信息熵的基本性质 | 第36-38页 |
| ·信息熵的计算方法 | 第38-39页 |
| ·剩余熵测度(Residual Entropy) | 第39-42页 |
| ·剩余熵测度的数学描述 | 第39-40页 |
| ·剩余熵测度的计算方法 | 第40-41页 |
| ·剩余熵与信息熵的比较 | 第41-42页 |
| ·小结 | 第42-43页 |
| 5 金融风险测度在银行经济资本计量中的应用 | 第43-59页 |
| ·商业银行经济资本计量概述 | 第43-47页 |
| ·经济资本的含义 | 第43-44页 |
| ·损失的分类 | 第44-45页 |
| ·资本的分类 | 第45页 |
| ·经济资本计量 | 第45-47页 |
| ·金融风险测度在市场风险经济资本计量的应用 | 第47-54页 |
| ·数据采集与分析 | 第47-48页 |
| ·用 VaR 测度计量实证 | 第48-49页 |
| ·用 CVaR 测度计量实证 | 第49-50页 |
| ·用信息熵测度计量实证 | 第50-51页 |
| ·用谱风险测度计量实证 | 第51-53页 |
| ·实证结果分析 | 第53-54页 |
| ·金融风险测度在普通股风险计量的应用 | 第54-58页 |
| ·数据采集与分析 | 第54-55页 |
| ·模型设计 | 第55页 |
| ·阈值的确定及 GDP 参数的估计 | 第55-57页 |
| ·用 VaR 测度和 CVaR 测度计量实证 | 第57页 |
| ·用谱风险测度计量实证 | 第57-58页 |
| ·小结 | 第58-59页 |
| 6 结论与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目/课题 | 第64-65页 |
