| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-10页 |
| 1. 绪论 | 第10-20页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-13页 |
| ·国内外研究综述 | 第13-16页 |
| ·对期货市场有效性的研究 | 第13-14页 |
| ·对期货市场价格发现功能的研究 | 第14-15页 |
| ·国内对期货市场价格发现功能研究的综述 | 第15-16页 |
| ·本文研究内容和技术路线 | 第16-18页 |
| ·本文研究目标 | 第16页 |
| ·本文研究内容 | 第16-18页 |
| ·本文技术路线 | 第18页 |
| ·本文的创新和不足 | 第18-20页 |
| ·本文研究中的不足与有待进一步研究的内容 | 第18-19页 |
| ·本文研究中创新 | 第19-20页 |
| 2. 期货市场价格发现功能理论研究 | 第20-30页 |
| ·期货市场价格发现功能的涵义 | 第20-23页 |
| ·价格发现下的均衡价格 | 第20-21页 |
| ·期货市场价格发现功能发挥的前提条件 | 第21-22页 |
| ·期货市场价格发现功能的形成原因 | 第22-23页 |
| ·期货市场价格发现功能的机理分析 | 第23-27页 |
| ·理性预期理论 | 第23-24页 |
| ·蛛网理论 | 第24-26页 |
| ·持有成本理论 | 第26-27页 |
| ·期货市场价格发现功能效率的影响因素分析 | 第27-30页 |
| ·期货市场自身的因素 | 第27-28页 |
| ·现货市场的因素 | 第28-30页 |
| 3. 大豆现货和期货市场现状及大豆价格影响因素 | 第30-40页 |
| ·中国大豆现货市场的发展现状 | 第30-36页 |
| ·农产品——大豆简介 | 第30-31页 |
| ·世界大豆现货市场的发展现状 | 第31-33页 |
| ·中国大豆现货市场的发展现状 | 第33-35页 |
| ·国际大豆期货价格对中国大豆现货价格的影响 | 第35-36页 |
| ·中国大豆期货市场价格及影响因素 | 第36-40页 |
| ·中国大豆期货市场的发展历程 | 第37-38页 |
| ·中国大豆期货价格影响因素 | 第38-40页 |
| 4. 中国大豆期货市场价格发现功能的实证分析 | 第40-64页 |
| ·数据来源 | 第40-41页 |
| ·研究方法 | 第41-46页 |
| ·中国大豆期货市场价格发现功能的实证分析 | 第46-55页 |
| ·数据说明 | 第46页 |
| ·相关性分析 | 第46-47页 |
| ·ADF检验 | 第47-48页 |
| ·VAR模型的建立 | 第48页 |
| ·Johansen协整检验 | 第48-49页 |
| ·误差修正模型(VEC)的建立 | 第49-51页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第51页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第51-53页 |
| ·方差分解 | 第53-55页 |
| ·中国大豆期货市场与国际期货市场的关联性分析 | 第55-64页 |
| ·数据说明 | 第55-56页 |
| ·数据平稳性及协整关系检验 | 第56-57页 |
| ·建立在协整关系上的格兰杰因果检验和方差分解 | 第57-64页 |
| 5. 实证结论与政策建议 | 第64-70页 |
| ·实证分析结论 | 第64-67页 |
| ·中国大豆期货市场在长期趋势中存在价格发现功能 | 第64-65页 |
| ·中国大豆期货市场在大豆市场的总体价格发现中起主导作用 | 第65-66页 |
| ·中国大豆期货价格严重依赖国际大豆期货价格 | 第66-67页 |
| ·促进中国大豆期货市场功能发挥的政策建议 | 第67-70页 |
| ·构建信息网络，完善大豆现货市场 | 第68页 |
| ·规范大豆期货市场交易法规促进其完善发展 | 第68-69页 |
| ·建立大豆国际定价中心，增强中国大豆价格的权威性 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-74页 |
| 致谢 | 第74页 |