| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 1. 引言 | 第12-16页 |
| ·本文的选题背景 | 第12-13页 |
| ·研究目的 | 第13-14页 |
| ·研究思路和方法 | 第14-15页 |
| ·全文逻辑结构 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-35页 |
| ·与证券市场投资相关的理论 | 第16-23页 |
| ·价值投资理论 | 第17-18页 |
| ·现代证券组合理论 | 第18-20页 |
| ·资本资产定价模型 | 第20-22页 |
| ·套利定价模型 | 第22-23页 |
| ·Fama French三因素模型产生的背景 | 第23-28页 |
| ·Fama-French三因素模型原理 | 第28-32页 |
| ·Fama-French三因素模型的设定 | 第28-30页 |
| ·模型回归过程与结果分析 | 第30-32页 |
| ·相关研究的进展 | 第32页 |
| ·Fama-French三因素模型在中国的实证应用 | 第32-35页 |
| 3. 基于深圳A股主板市场的三因素模型实证分析 | 第35-58页 |
| ·中国股票市场特征分析 | 第35-38页 |
| ·中国股票市场投机盛行 | 第35-36页 |
| ·市场价格操纵现象严重 | 第36-37页 |
| ·流通股与非流通股并存 | 第37-38页 |
| ·实证模型的设定 | 第38-39页 |
| ·数据的选择和处理 | 第39-46页 |
| ·被解释变量(Rt-Rft)数据的处理 | 第40-44页 |
| ·解释变量的计算 | 第44-46页 |
| ·FF三因素模型实证结果分析 | 第46-55页 |
| ·对模型1实证结果的检验和分析 | 第46-47页 |
| ·模型2的回归结果分析 | 第47-50页 |
| ·对模型3的回归结果和检验 | 第50-54页 |
| ·平均股票收益率截距分析 | 第54-55页 |
| ·实证检验小结 | 第55-58页 |
| 4. 全文总结 | 第58-60页 |
| ·结论 | 第58-59页 |
| ·投资与政策建议 | 第59页 |
| ·进一步研究展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第63页 |