基于GJR模型的VaR改进研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
1. 引言	第10-31页
·研究背景及意义	第10-12页
·研究背景	第10-12页
·研究意义	第12页
·国内外文献综述	第12-28页
·国外研究动态	第12-27页
·国内学者的研究	第27-28页
·本文研究内容及文章结构	第28-29页
·研究内容	第28页
·文章结构	第28-29页
·本文可能的创新点和研究不足之处	第29-31页
2. 金融风险管理与金融风险度量	第31-38页
·金融风险管理及其发展史	第31-35页
·金融市场风险度量方法	第35-38页
3. 理论与方法	第38-47页
·GARCH模型	第38-40页
·VAR原理	第40-43页
·VAR模型的回溯检验	第43-47页
·非条件覆盖检验	第43-45页
·独立性检验	第45页
·条件覆盖检验	第45-47页
4. 实证分析	第47-56页
·样本数据的选择与处理	第47页
·样本数据统计描述	第47-49页
·模型的建立	第49-50页
·模型的检验	第50-56页
·95%VaR模型的检验	第51-53页
·99%VaR模型的检验	第53-56页
5. 研究结论与展望	第56-59页
·在本文的写作过程中发现的一些问题	第56-57页
·文本的研究不足以及对这些问题的展望	第57-59页
参考文献	第59-64页
后记	第64-65页
致谢	第65-66页
在读期间科研成果目录	第66页