| 摘要 | 第1-9页 |
| ABSTRACT | 第9-11页 |
| 第一章 引言 | 第11-14页 |
| §1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| §1.2 期货期权的特征分析 | 第12页 |
| §1.3 论文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 期货期权的定价方法 | 第14-23页 |
| §2.1 期权定价的一般方法 | 第14-16页 |
| §2.2 二叉树定价方法 | 第16-18页 |
| §2.3 基于分形的期货期权定价 | 第18-20页 |
| §2.4 跳扩散模型的期货期权定价 | 第20-23页 |
| 第三章 风险中性条件下的偏微分方程定价 | 第23-31页 |
| §3.1 偏微分方程定价方法 | 第23-24页 |
| §3.2 定价方程的求解 | 第24-27页 |
| §3.3 定价公式的推广(1)-支付保证金 | 第27-28页 |
| §3.4 定价公式的推广(2)-基于分形和跳扩散过程 | 第28-31页 |
| 第四章 实证研究-平安智盈挂钩期货理财产品的定价 | 第31-41页 |
| §4.1 产品简介 | 第31页 |
| §4.2 产品定价 | 第31-39页 |
| §4.3 小结 | 第39-41页 |
| 第五章 结论 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第46页 |