| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 符号说明 | 第8-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-14页 |
| §1.1 研究背景及研究概况 | 第9-12页 |
| §1.2 本文的主要工作 | 第12-14页 |
| 第二章 理论基础 | 第14-20页 |
| §2.1 引言 | 第14页 |
| §2.2 金融市场和无套利原理 | 第14-18页 |
| §2.3 亚式期权 | 第18-20页 |
| 第三章 不确定波动率模型 | 第20-24页 |
| 第四章 数值实现 | 第24-34页 |
| §4.1 三叉树模型 | 第24-28页 |
| §4.2 数值实现 | 第28-34页 |
| 附录 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 致谢 | 第39-40页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第40页 |