基于跳跃GARCH模型的中国股票市场波动性与跳跃性的研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-16页 |
| ·选题背景 | 第8-9页 |
| ·理论意义 | 第9-10页 |
| ·实用价值 | 第10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-14页 |
| ·本文的创新之处 | 第14页 |
| ·本文结构安排 | 第14-16页 |
| 2 模型及参数估计方法 | 第16-24页 |
| ·模型 | 第16-20页 |
| ·收益率的计算 | 第16页 |
| ·GARCH模型 | 第16-18页 |
| ·跳跃过程 | 第18-19页 |
| ·Jump-GARCH模型 | 第19-20页 |
| ·参数估计方法 | 第20-24页 |
| ·极大似然估计 | 第20-21页 |
| ·模拟退火算法 | 第21-24页 |
| 3 实证分析 | 第24-35页 |
| ·数据及其基本统计特征 | 第24-27页 |
| ·数据来源及处理 | 第24-26页 |
| ·数据的基本统计特征及ARCH效应检验 | 第26-27页 |
| ·参数估计结果及分析 | 第27-29页 |
| ·似然比检验 | 第29-31页 |
| ·似然比检验原理 | 第29页 |
| ·跳跃过程参数的似然比检验 | 第29-31页 |
| ·跳跃概率 | 第31-33页 |
| ·波动率 | 第33-35页 |
| 4 结论与建议 | 第35-38页 |
| ·结论 | 第35-36页 |
| ·建议 | 第36-37页 |
| ·对政策制定者的建议 | 第36-37页 |
| ·对投资者的建议 | 第37页 |
| ·本文的不足及后续研究展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 后记 | 第41-42页 |
