基于移动平均和GARCH族模型对我国股票市场的实证分析

摘要	第1-3页
ABSTRACT	第3-7页
1 绪论	第7-15页
·选题背景	第7页
·选题意义	第7-8页
·国内外文献综述	第8-13页
·国外相关研究	第8-11页
·国内相关研究	第11-13页
·研究内容和创新点	第13-14页
·全文框架	第14-15页
2 相关模型和理论介绍	第15-24页
·参数孤岛法与信道突破	第15-21页
·参数孤岛法	第15-17页
·信道突破的使用	第17-18页
·技术指标、统计模型与资产配置的结合	第18-21页
·EWMA与各类ARCH模型的介绍	第21-24页
3 基于EQMA的投资策略的实证分析	第24-38页
·基于移动平均的研究方法与程序运算逻辑	第24-26页
·各类股使用技术指标计算买卖讯号	第24-25页
·每日报酬的计算	第25-26页
·移动平均与资产配置的实证分析	第26-35页
·样本数据来源	第26-27页
·基于移动平均投资策略的实证分析	第27-35页
·信道突破、移动平均线与资产配置	第35-38页
4 GARCH族模型的估计和实证比较	第38-45页
·样本数据统计性描述	第38-41页
·样本分布检验	第38-40页
·平稳性检验	第40-41页
·序列相关检验	第41页
·模型的参数估计和结果分析	第41-44页
·移动平均与GARCH族模型的预测效果比较	第44-45页
5 结论与建议	第45-47页
·研究结论和建议	第45-46页
·研究的局限性和不足	第46-47页
参考文献	第47-50页
后记	第50-51页