| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-15页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第12-13页 |
| 第二节 主要研究内容和结构安排 | 第13页 |
| 第三节 本文可能的创新点及不足 | 第13-15页 |
| 第二章 统计套利相关理论介绍 | 第15-24页 |
| 第一节 统计套利的定义 | 第15-18页 |
| 一、Oleg Bondarenko统计套利定义 | 第15-16页 |
| 二、S.Hogan等人的统计套利定义 | 第16页 |
| 三、扩展的统计套利定义 | 第16-17页 |
| 四、吴振翔等的统计套利定义 | 第17-18页 |
| 第二节 统计套利与无风险套利的区别 | 第18-19页 |
| 第三节 文献综述 | 第19-24页 |
| 一、国外文献综述 | 第20-22页 |
| 二、国内文献综述 | 第22页 |
| 三、券商报告 | 第22-24页 |
| 第三章 多因素统计套利基本原理 | 第24-41页 |
| 第一节 确立交易组合的多因素模型 | 第24-29页 |
| 一、已有方法简介 | 第24页 |
| 二、多因素分析方法 | 第24-29页 |
| 第二节 交易比例的确定 | 第29-36页 |
| 一、平稳性检验 | 第30-33页 |
| 二、交易比例的确定 | 第33-36页 |
| 第三节 交易信号的确定 | 第36-41页 |
| 一、ARCH模型 | 第36-38页 |
| 二、ARCH模型的检验 | 第38页 |
| 三、GARCH模型 | 第38-41页 |
| 第四章 基于GARCH模型的多因素统计套利策略研究 | 第41-54页 |
| 第一节 交易组合的确立 | 第41-44页 |
| 一、数据的选取 | 第41-42页 |
| 二、多因素分析 | 第42-44页 |
| 第二节 交易比例的计算 | 第44-47页 |
| 一、单整性检验 | 第44-45页 |
| 二、协整性检验 | 第45页 |
| 三、误差修正模型 | 第45-47页 |
| 第三节 交易信号的确定 | 第47-49页 |
| 第四节 交易规则 | 第49-50页 |
| 第五节策略研究 | 第50-54页 |
| 第五章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 第一节 研究总结 | 第54-55页 |
| 第二节 研究展望 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |