| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 导论 | 第9-28页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第9-13页 |
| ·金融市场的顺周期性加剧经济波动 | 第9-11页 |
| ·MM 定理与 RBC 理论不能有效解释经济波动 | 第11-12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·国外文献综述 | 第13-19页 |
| ·不同经济阶段金融加速器效应的非对称性 | 第15-16页 |
| ·不同企业规模下金融加速器效应的非对称性 | 第16-17页 |
| ·不同汇率制度下金融加速器效应的非对称性 | 第17-18页 |
| ·不同冲击下金融加速器效应的非对称性 | 第18-19页 |
| ·国内文献综述 | 第19-23页 |
| ·我国金融加速器效应的存在性 | 第20-21页 |
| ·我国金融加速器效应的非对称性 | 第21-23页 |
| ·国内外研究述评 | 第23-24页 |
| ·论文研究框架及方法 | 第24-26页 |
| ·研究思路 | 第24-26页 |
| ·研究内容 | 第26页 |
| ·论文研究方法 | 第26页 |
| ·本文创新之处 | 第26-28页 |
| 2 金融加速器效应的运行机制 | 第28-39页 |
| ·FISHER 的债务-通缩理论是金融加速器理论的基础 | 第28-29页 |
| ·B-G 模型中的金融加速器效应机制 | 第29-30页 |
| ·B-G-G 模型的金融加速器效应机制 | 第30-32页 |
| ·K-M 模型的金融加速器效应机制 | 第32-34页 |
| ·金融加速器的一般运行机制 | 第34-35页 |
| ·信息非对称是促发金融加速器的核心因素 | 第35-39页 |
| ·信息非对称下的逆向选择行为 | 第36页 |
| ·信息非对称下的道德风险行为 | 第36-37页 |
| ·外部融资溢价的逆周期性与净资产的顺周期性相互叠加 | 第37-39页 |
| 3 我国金融加速器效应的冲击因素分析 | 第39-45页 |
| ·货币政策因素冲击 | 第40-42页 |
| ·价格因素冲击 | 第42页 |
| ·财政支出因素冲击 | 第42-43页 |
| ·信贷因素冲击 | 第43-45页 |
| 4 金融加速器效应的实证分析模型与变量 | 第45-52页 |
| ·DSGE（动态随机一般均衡）模型的优缺点 | 第45-48页 |
| ·VAR（向量自回归）模型优缺点 | 第48-49页 |
| ·本文以 TVAR 模型检验金融加速器效应 | 第49-51页 |
| ·TVAR 模型的一般介绍 | 第49-50页 |
| ·TVAR 模型非线性的检验 | 第50-51页 |
| ·相关关变量的选取及数据处理 | 第51-52页 |
| ·相关变量选取及理论基础 | 第51页 |
| ·变量指标选取及数据处理 | 第51-52页 |
| 5 金融加速器效应非对称性的 TVAR 模型检验 | 第52-67页 |
| ·数据平稳性检验以及协整分析 | 第52-53页 |
| ·TVAR 模型的非线性检验 | 第53-55页 |
| ·信贷紧缩和放松下金融加速器效应的非对称性检验 | 第55-61页 |
| ·货币冲击下金融加速器效应的非对称性检验 | 第56-57页 |
| ·实际冲击下金融加速器效应的非对称性检验 | 第57-58页 |
| ·价格冲击下金融加速器效应的非对称性检验 | 第58-59页 |
| ·财政冲击下金融加速器效应的非对称性检验 | 第59-60页 |
| ·信贷冲击下金融加速器效应的非对称性检验 | 第60-61页 |
| ·信贷市场对宏观经济波动的影响分析 | 第61-67页 |
| ·信贷市场对各种冲击的敏感度分析 | 第61-64页 |
| ·信贷市场对宏观经济波动的影响检验 | 第64-67页 |
| 6 政策建议及全文总结 | 第67-73页 |
| ·政策建议 | 第67-71页 |
| ·货币政策结合冲击类型对经济进行调控 | 第67-68页 |
| ·货币政策宏观审慎监管中加强逆周期调节 | 第68页 |
| ·货币政策应该更多地关注资产价格波动 | 第68-69页 |
| ·缓解信贷传导过程中的信息非对称问题 | 第69-70页 |
| ·增加银行信贷的有效供给，改善信贷制度 | 第70-71页 |
| ·全文总结 | 第71页 |
| ·研究的不足与展望 | 第71-73页 |
| 参考文献 | 第73-78页 |
| 致谢 | 第78页 |