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卡尔曼滤波在利率期限结构模型的应用

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
1 绪论第7-10页
   ·引言第7-8页
   ·本论文主要内容及创新之处第8-10页
2 利率期限结构模型的理论与研究评析第10-16页
   ·均衡模型分析第10-13页
   ·无套利模型分析第13-16页
3 卡尔曼滤波估计理论和方法第16-21页
   ·卡尔曼滤波估计方法第16-18页
   ·扩展卡尔曼滤波估计方法第18-21页
4 局部线性化滤波在利率期限结构模型的应用第21-33页
   ·模型框架第21-26页
   ·模型估计的框架第26-33页
5 卡尔曼滤波的实证研究第33-37页
结论第37-38页
参考文献第38-43页
附录第43-46页
在校期间发表文章清单第46-47页
致谢第47页

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