摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第7-10页 |
·引言 | 第7-8页 |
·本论文主要内容及创新之处 | 第8-10页 |
2 利率期限结构模型的理论与研究评析 | 第10-16页 |
·均衡模型分析 | 第10-13页 |
·无套利模型分析 | 第13-16页 |
3 卡尔曼滤波估计理论和方法 | 第16-21页 |
·卡尔曼滤波估计方法 | 第16-18页 |
·扩展卡尔曼滤波估计方法 | 第18-21页 |
4 局部线性化滤波在利率期限结构模型的应用 | 第21-33页 |
·模型框架 | 第21-26页 |
·模型估计的框架 | 第26-33页 |
5 卡尔曼滤波的实证研究 | 第33-37页 |
结论 | 第37-38页 |
参考文献 | 第38-43页 |
附录 | 第43-46页 |
在校期间发表文章清单 | 第46-47页 |
致谢 | 第47页 |