| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| ·引言 | 第7-8页 |
| ·本论文主要内容及创新之处 | 第8-10页 |
| 2 利率期限结构模型的理论与研究评析 | 第10-16页 |
| ·均衡模型分析 | 第10-13页 |
| ·无套利模型分析 | 第13-16页 |
| 3 卡尔曼滤波估计理论和方法 | 第16-21页 |
| ·卡尔曼滤波估计方法 | 第16-18页 |
| ·扩展卡尔曼滤波估计方法 | 第18-21页 |
| 4 局部线性化滤波在利率期限结构模型的应用 | 第21-33页 |
| ·模型框架 | 第21-26页 |
| ·模型估计的框架 | 第26-33页 |
| 5 卡尔曼滤波的实证研究 | 第33-37页 |
| 结论 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-43页 |
| 附录 | 第43-46页 |
| 在校期间发表文章清单 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47页 |