| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 1 引言 | 第7-10页 |
| ·期权简介 | 第7-9页 |
| ·当前的研究现状及本文结构 | 第9-10页 |
| 2 欧式期权定价模型 | 第10-18页 |
| ·无套利原理 | 第10-13页 |
| ·Brown运动和It(?)公式 | 第13-14页 |
| ·Black-Scholes方程 | 第14-16页 |
| ·Black-Scholes公式 | 第16-18页 |
| 3 敲出双障碍期权的定价模型 | 第18-31页 |
| ·定价模型的建立 | 第18-19页 |
| ·敲出双障碍期权的定价公式 | 第19-25页 |
| ·有限体积元格式求得数值解 | 第25-26页 |
| ·期权在风险管理和套期保值中的应用 | 第26-31页 |
| 参考文献 | 第31-34页 |
| 致谢 | 第34页 |