基于VaR和CVaR方法的我国证券市场风险度量与实证分析
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-11页 |
| ·研究内容、研究方法和文章结构 | 第11-14页 |
| ·本文的研究内容 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法 | 第12-13页 |
| ·本文的结构框架 | 第13-14页 |
| 第二章 证券市场风险概述 | 第14-27页 |
| ·风险与证券市场风险 | 第14-15页 |
| ·风险的含义 | 第14页 |
| ·证券市场风险的含义 | 第14-15页 |
| ·证券市场风险内涵、来源和特征 | 第15-18页 |
| ·证券市场风险的内涵 | 第15页 |
| ·证券市场风险的来源 | 第15-16页 |
| ·证券市场风险的特征 | 第16-18页 |
| ·证券市场风险的分类 | 第18-24页 |
| ·系统风险 | 第18-19页 |
| ·非系统风险 | 第19-21页 |
| ·其他——交易过程风险 | 第21-24页 |
| ·我国证券市场的现状 | 第24-27页 |
| 第三章 证券市场风险的度量方法 | 第27-50页 |
| ·证券市场风险测量技术的演变 | 第27-31页 |
| ·均值方差分析 | 第28页 |
| ·灵敏度分析 | 第28-29页 |
| ·波动性方法 | 第29-30页 |
| ·VaR与CVaR方法 | 第30-31页 |
| ·VaR和CVaR模型的基本原理 | 第31-36页 |
| ·VaR的概念 | 第31-32页 |
| ·VaR模型的准确性检验 | 第32-34页 |
| ·VaR方法的优缺点及CVaR的产生 | 第34-36页 |
| ·VaR与CVaR模型的计算方法 | 第36-44页 |
| ·计算VaR的现有方法 | 第36-39页 |
| ·计算CVaR的现有方法 | 第39-42页 |
| ·上述方法的比较分析 | 第42-44页 |
| ·本文计算VaR与CVaR的方法 | 第44-50页 |
| ·波动率的计算 | 第44-47页 |
| ·VaR的计算 | 第47页 |
| ·CVaR的计算方法 | 第47-50页 |
| 第四章 VaR与CVaR方法在证券市场的实证研究 | 第50-67页 |
| ·数据选取及简要说明 | 第50-53页 |
| ·数据的检验 | 第53-60页 |
| ·数据的基本检验 | 第53-54页 |
| ·正态性分布检验 | 第54-57页 |
| ·收益率R_t的ADF检验 | 第57-58页 |
| ·序列相关性检验 | 第58-60页 |
| ·建立模型 | 第60-63页 |
| ·上证综合指数和深证成份指数的VaR的计算与检验 | 第63-65页 |
| ·CVaR的计算及与VaR的比较 | 第65-67页 |
| 第五章 结论与展望 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第72页 |
