| 中文摘要 | 第1-3页 |
| ABSTRACT | 第3-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| ·论文的研究背景和意义 | 第8-12页 |
| ·利率市场化改革——内在动因 | 第8-9页 |
| ·巴塞尔新资本协议（BASELⅡ）——外在约束 | 第9-11页 |
| ·研究的现实与理论意义 | 第11-12页 |
| ·问题的提出 | 第12-15页 |
| ·商业银行贷款的定义和分类 | 第13页 |
| ·商业银行贷款面临的风险因素 | 第13-14页 |
| ·我国商业银行贷款定价管理的现状及问题 | 第14-15页 |
| ·研究的总体描述 | 第15-20页 |
| ·研究的范围和假设 | 第16页 |
| ·研究的工具和思路 | 第16页 |
| ·研究的内容 | 第16-18页 |
| ·论文的框架 | 第18-20页 |
| 第二章 信用风险定价的理论基础及模型分析 | 第20-42页 |
| ·信用风险的定义和特征 | 第20-23页 |
| ·信用风险的定义 | 第20-21页 |
| ·信用风险的基本要素和主要特征 | 第21-23页 |
| ·无套利定价原理 | 第23-27页 |
| ·无套利均衡和风险中性定价 | 第24-25页 |
| ·基本概念、定义和定理 | 第25-26页 |
| ·资产定价基本定理和风险中性测度下或有要求权定价公式 | 第26-27页 |
| ·信用风险定价模型的分析 | 第27-42页 |
| ·结构化模型（Structural Models）及评价 | 第28-33页 |
| ·简化型模型（Reduced Form Models）及评价 | 第33-42页 |
| 第三章 贷款定价模型的研究综述 | 第42-64页 |
| ·商业银行贷款现金流的特点及贷款利率的构成要素 | 第42-45页 |
| ·国际商业银行传统的贷款定价模型 | 第45-48页 |
| ·成本相加定价模型 | 第45页 |
| ·基准利率加点模型 | 第45-46页 |
| ·客户盈利性分析模型 | 第46-47页 |
| ·缺陷和问题 | 第47-48页 |
| ·结构化方法在贷款定价领域的应用：KMV 贷款定价模型 | 第48-53页 |
| ·KMV 模型的定价原理 | 第48-50页 |
| ·KMV 贷款定价模型 | 第50-52页 |
| ·缺陷和问题 | 第52-53页 |
| ·简化型方法在贷款定价领域的应用：TURNBULL(2003)模型 | 第53-55页 |
| ·零息票债券定价公式 | 第53页 |
| ·定价模型和盈亏平衡利率 | 第53-55页 |
| ·缺陷和问题 | 第55页 |
| ·BASELⅡ框架下的贷款定价模型：REPULLO R. & SUAREZ J. 模型 | 第55-58页 |
| ·Repullo R. & Suarez J.(2004)定价模型 | 第56-57页 |
| ·缺陷和问题 | 第57-58页 |
| ·贷款定价模型的其他相关研究 | 第58-64页 |
| ·定价因素、机制和策略的研究及问题 | 第58-60页 |
| ·定价模型的比较和实证研究 | 第60-61页 |
| ·数量化模型的研究及问题 | 第61-64页 |
| 第四章 基于违约强度过程的贷款定价模型 | 第64-94页 |
| ·利率与违约强度和回收率三者相互独立的贷款定价模型 | 第64-77页 |
| ·假设条件 | 第65-66页 |
| ·模型的数学推导 | 第66-70页 |
| ·模型的解释 | 第70-71页 |
| ·算例分析 | 第71-77页 |
| ·利率与违约强度过程相关的贷款定价模型 | 第77-86页 |
| ·假设条件 | 第77-79页 |
| ·模型的数学推导 | 第79-82页 |
| ·算例分析 | 第82-85页 |
| ·结论 | 第85-86页 |
| ·利率与违约强度和回收率三者相关的贷款定价模型 | 第86-93页 |
| ·假设条件 | 第86-88页 |
| ·模型的数学推导 | 第88-89页 |
| ·算例分析 | 第89-92页 |
| ·结论 | 第92-93页 |
| ·小结 | 第93-94页 |
| 第五章 考虑客户之间违约相关的贷款定价模型 | 第94-120页 |
| ·风险中性测度下违约相关的贷款定价模型 | 第94-106页 |
| ·假设条件 | 第94-95页 |
| ·模型的数学推导 | 第95-102页 |
| ·算例分析 | 第102-105页 |
| ·结论 | 第105-106页 |
| ·真实测度下客户违约相关的贷款定价模型 | 第106-118页 |
| ·真实测度和风险中性测度下有关违约分布和密度函数的推导 | 第107-110页 |
| ·建模 | 第110-116页 |
| ·结论 | 第116-118页 |
| ·小结 | 第118-120页 |
| 第六章 基于信用评级的贷款定价模型 | 第120-139页 |
| ·利率过程与信用等级迁移过程独立的贷款定价模型 | 第120-131页 |
| ·假设条件 | 第121-122页 |
| ·模型的数学推导 | 第122-126页 |
| ·模型的解释 | 第126-127页 |
| ·算例分析 | 第127-131页 |
| ·利率过程与信用等级迁移过程相关的贷款定价模型 | 第131-137页 |
| ·假设条件 | 第132页 |
| ·模型的数学推导 | 第132-136页 |
| ·模型的解释 | 第136-137页 |
| ·小结 | 第137-139页 |
| 第七章 总结和展望 | 第139-144页 |
| ·论文的主要内容和研究结论 | 第139-141页 |
| ·论文的创新之处 | 第141-142页 |
| ·进一步研究的方向 | 第142-144页 |
| 参考文献 | 第144-151页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第151-152页 |
| 文中主要符号一览表 | 第152-155页 |
| 致谢 | 第155页 |
