| 目录 | 第1-3页 |
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1. 引言 | 第5-7页 |
| 2. 障碍期权定价公式和投资组合选择 | 第7-25页 |
| ·完备市场条件下的障碍期权定价公式 | 第7-13页 |
| ·带比例交易成本条件下的市场模型 | 第13-17页 |
| ·带比例交易成本条件下障碍期权定价的数值方法 | 第17-22页 |
| ·带比例交易成本的障碍期权定价数值结果 | 第22-25页 |
| 3. 重置期权定价公式和投资组合选择 | 第25-47页 |
| ·完备市场条件下的重置期权定价公式 | 第25-31页 |
| ·同时带固定交易成本和比例交易成本下的市场模型 | 第31-36页 |
| ·带重置期权的投资组合问题 | 第36-39页 |
| ·重置期权定价的数值解法 | 第39-45页 |
| ·带固定交易成本和比例交易成本下的重置期权定价数值计算结果 | 第45-47页 |
| 4. 结论 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |