| 第1章 引言 | 第1-10页 |
| 第2章 金融衍生证券定价的基本理论分析 | 第10-23页 |
| 2．1 金融衍生证券定价的理论基础 | 第10-13页 |
| 2．2 金融衍生证券定价的随机分析基础 | 第13-17页 |
| 2．3 金融衍生证券定价的基本理论假设 | 第17-21页 |
| 2．4 金融期权定价策略 | 第21页 |
| 2．5 金融工程学原理 | 第21-23页 |
| 第3章 美式一篮子期权 | 第23-33页 |
| 3．1 一篮子期权的定义及本文中常见的符号 | 第23-24页 |
| 3．2 基于多标的资产衍生证券的定价问题 | 第24-27页 |
| 3．3 美式期权 | 第27-33页 |
| 第4章 两个标的资产的看跌美式一篮子期权：最优可执行边界问题的分析 | 第33-44页 |
| 4．1 有限差分法的基本思路 | 第33-37页 |
| 4．2 最优可执行边界的属性 | 第37-39页 |
| 4．3 最优可执行边界的参数化形式 | 第39-44页 |
| 第5章 蒙特卡罗模拟 | 第44-52页 |
| 5．1 蒙特卡罗模拟基本思想 | 第44-45页 |
| 5．2 传统蒙特卡罗模拟方法 | 第45-49页 |
| 5．3 蒙特卡罗模拟改进技术 | 第49-52页 |
| 第6章 实证结果 | 第52-55页 |
| 第7章 结论、建议及研究展望 | 第55-57页 |
| 7．1 本文的主要结论 | 第55页 |
| 7．2 本文的主要建议 | 第55-56页 |
| 7．3 研究展望 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61页 |