| 第1章 引言 | 第1-11页 |
| 1．1 问题的提出 | 第7-8页 |
| 1．2 关于价量关系的研究现状 | 第8-9页 |
| 1．3 本文的主要内容和结构 | 第9-11页 |
| 第2章 国内外价量关系的研究概述 | 第11-17页 |
| 2．1 技术分析的理论基础 | 第11-13页 |
| 2．1．1 技术分析的假定前提 | 第11-12页 |
| 2．1．2 技术分析的要素 | 第12-13页 |
| 2．2 国外关于价量关系的研究 | 第13-15页 |
| 2．2．1 相关性关系 | 第13页 |
| 2．2．2 动态性关系 | 第13-14页 |
| 2．2．3 时间序列模型研究 | 第14-15页 |
| 2．3 国内关于价量关系的研究 | 第15-16页 |
| 2．4 存在的问题 | 第16-17页 |
| 第3章 线性与非线性Granger因果关系检验 | 第17-23页 |
| 3．1 线形Granger的检验 | 第17-19页 |
| 3．1．1 线性Granger因果关系检验的理论 | 第17-18页 |
| 3．1．2 线性Granger检验结果 | 第18-19页 |
| 3．2 非线性Granger检验 | 第19-23页 |
| 3．2．1 非线性Granger因果关系检验的理论 | 第19-20页 |
| 3．2．2 非线性的Granger检验结果 | 第20-23页 |
| 第4章 多元GARCH模型 | 第23-28页 |
| 4．1 多元GARCH模型的基本框架 | 第23-24页 |
| 4．2 VEC多元GARCH模型 | 第24-25页 |
| 4．3 Diagonal-VEC模型 | 第25-26页 |
| 4．4 BEKK模型 | 第26-28页 |
| 第5章 样本的选取与检验 | 第28-35页 |
| 5．1 样本的选取 | 第28-30页 |
| 5．2 单位根检验 | 第30-31页 |
| 5．3 自相关性检验 | 第31-32页 |
| 5．4 异方差性检验 | 第32-35页 |
| 第6章 二元GARCH模型的建立、估计和检验 | 第35-47页 |
| 6．1 最初的模型 | 第35-43页 |
| 6．1．1 模型的建立 | 第35-36页 |
| 6．1．2 模型的估计 | 第36-38页 |
| 6．1．3 模型的样本外检验 | 第38-41页 |
| 6．1．4 预测结果分析 | 第41-43页 |
| 6．2 修正模型及其预测 | 第43-47页 |
| 6．2．1 模型的具体修正 | 第43-44页 |
| 6．2．2 模型的估计 | 第44-45页 |
| 6．2．3 模型的样本外检验 | 第45-47页 |
| 第7章 结论及进一步研究的建议 | 第47-51页 |
| 7．1 本文的主要结论 | 第47-49页 |
| 7．2 对投资决策的建议 | 第49页 |
| 7．3 进一步研究的重点 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 附录1：在硕士期间发表的论文 | 第55-56页 |
| 附录2：初始模型的向前预测结果 | 第56-63页 |
| 附录3：修正后模型的向前预测结果 | 第63-66页 |