寿险定价的利率风险研究及防范
| 中文摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-5页 |
| 常用精算符号表 | 第5-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-13页 |
| 1．1 意义 | 第10-11页 |
| 1．2 国内外对寿险定价利率风险的研究现状 | 第11-12页 |
| 1．3 问题的提出及本文的主要研究内容 | 第12-13页 |
| 第2章 寿险公司利率风险管理的必要性 | 第13-20页 |
| 2．1 寿险公司定价中的利率风险 | 第13-16页 |
| 2．2 日本寿险公司破产风波 | 第16-18页 |
| 2．3 当前中国寿险公司的利率风险状况 | 第18-20页 |
| 第3章 基本寿险定价方法的介绍 | 第20-28页 |
| 3．1 纯保费的计算方法 | 第20-21页 |
| 3．2 毛保费的计算方法 | 第21-28页 |
| 3．2．1 传统的毛保费计算方法 | 第21-22页 |
| 3．2．2 资产份额定价法 | 第22-25页 |
| 3．2．3 初始费率的调整 | 第25-26页 |
| 3．2．4 两种定价方法的优劣分析 | 第26-28页 |
| 第4章 VaR模型的基本介绍 | 第28-34页 |
| 4．1 VaR的定义 | 第28-30页 |
| 4．2 VaR的计算方法 | 第30-34页 |
| 第5章 寿险定价的利率风险控制 | 第34-46页 |
| 5．1 确定利率下的定价实例分析 | 第34-36页 |
| 5．2 随机利率模型 | 第36-37页 |
| 5．3 VaR在资产份额定价法中的应用 | 第37-46页 |
| 5．3．1 VaR模型下的利润目标 | 第37-38页 |
| 5．3．2 蒙特卡罗模拟分析 | 第38-44页 |
| 5．3．3 VaR模型下的保险费率调整 | 第44-46页 |
| 第6章 寿险定价利率风险的防范策略 | 第46-51页 |
| 6．1 非固定信用利率保单的设计 | 第46-47页 |
| 6．2 利差损风险成本的考虑 | 第47-49页 |
| 6．3 利率敏感型寿险险种的创新 | 第49-51页 |
| 第7章 结论 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 附录1：在硕士期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 附录2：表格附录 | 第58-61页 |
| 附录3：插图附录 | 第61-65页 |
