| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-20页 |
| ·多主体技术的研究现状分析 | 第13-15页 |
| ·标准金融理论的缺陷与行为金融学的发展 | 第15-16页 |
| ·虚拟证券市场研究现状 | 第16-18页 |
| ·本文的主要研究内容和主要结论 | 第18-20页 |
| 第二章 MAS-ASM系统框架 | 第20-29页 |
| ·多主体技术 | 第20-23页 |
| ·主体表示理论 | 第20-21页 |
| ·主体的体系结构 | 第21-22页 |
| ·多主体技术 | 第22-23页 |
| ·面向主体的程序设计(AOP)方法 | 第23页 |
| ·交易数据复杂特性与数据特征 | 第23-25页 |
| ·MAS-ASM技术的研究思路和经典模型 | 第25-29页 |
| ·MAS-ASM的研究思路 | 第25-27页 |
| ·MAS-ASM经典模型简介 | 第27-29页 |
| 第三章 虛拟证券交易市场的多主体模型 | 第29-48页 |
| ·引言 | 第29-30页 |
| ·市场结构 | 第30-32页 |
| ·无风险资产 | 第30页 |
| ·风险资产 | 第30-31页 |
| ·做市商 | 第31-32页 |
| ·投资者模型 | 第32-45页 |
| ·基本假设 | 第32-34页 |
| ·投资者交易流程 | 第34-35页 |
| ·投资者期望模型 | 第35-40页 |
| ·投资者决策过程 | 第40-42页 |
| ·投资者学习进化过程 | 第42-45页 |
| ·市场时间模型 | 第45-48页 |
| 第四章 系统实现与结果分析 | 第48-69页 |
| ·MAS-ASM软件系统设计与实现 | 第48-52页 |
| ·系统建模 | 第48-49页 |
| ·主体建模 | 第49-52页 |
| ·MAS-ASM结果分析 | 第52-67页 |
| ·无邻近信息下Noise Trader的行为及其数据特性 | 第53-56页 |
| ·无邻近信息下Fundamentalist和Noise Trader的行为特性 | 第56-59页 |
| ·无邻近信息下Chartist和Noise Trader的交易数据特性 | 第59-61页 |
| ·无邻近信息下的F、C、N的演化行为及数据特性 | 第61-65页 |
| ·邻近信息支持下的F、C、N的演化行为及其数据特性 | 第65-67页 |
| ·小结 | 第67页 |
| ·模型评价及改进 | 第67-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 参考文献 | 第70-73页 |
| 附录 攻读硕士期间的学术工作 | 第73页 |
