| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 第1章 引言 | 第9-13页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·本文的主要贡献 | 第10页 |
| ·研究内容与论文框架 | 第10-13页 |
| 第2章 相关理论及文献综述 | 第13-27页 |
| ·投资组合选择理论 | 第13-17页 |
| ·投资组合选择理论的经典观点 | 第13-15页 |
| ·投资组合选择理论的发展 | 第15-16页 |
| ·国内对投资组合的研究 | 第16-17页 |
| ·最坏情景鲁棒优化方法 | 第17-18页 |
| ·情景生成理论 | 第18-27页 |
| ·情景树结构 | 第19-21页 |
| ·仿真聚类情景生成算法 | 第21-22页 |
| ·优化计算情景生成算法 | 第22-24页 |
| ·仿真-优化混合情景生成算法 | 第24-27页 |
| 第3章 风险资产最坏情景多阶段均值-方差投资组合优化模型 | 第27-39页 |
| ·符号定义 | 第27-28页 |
| ·收益情景生成算法 | 第28-33页 |
| ·算法简介 | 第29页 |
| ·初始化与参数预测 | 第29-31页 |
| ·随机仿真 | 第31页 |
| ·向量聚类 | 第31-32页 |
| ·概率计算 | 第32-33页 |
| ·模型描述 | 第33-39页 |
| ·约束条件 | 第33-35页 |
| ·目标函数 | 第35-39页 |
| 第4章 考虑无风险资产的最坏情景多阶段均值-方差投资组合优化模型 | 第39-45页 |
| ·符号定义 | 第39-40页 |
| ·考虑无风险资产的投资组合的有效前沿 | 第40-42页 |
| ·模型描述 | 第42-45页 |
| ·约束条件 | 第43-44页 |
| ·目标函数 | 第44-45页 |
| 第5章 中国证券市场中模型的应用研究 | 第45-53页 |
| ·数据选取 | 第45-46页 |
| ·情景生成结果 | 第46-49页 |
| ·第一阶段情景生成 | 第47页 |
| ·第二阶段情景生成 | 第47-48页 |
| ·第三阶段情景生成 | 第48-49页 |
| ·模型求解 | 第49-51页 |
| ·结果分析 | 第51-53页 |
| 第6章 结论与展望 | 第53-55页 |
| ·主要结论 | 第53页 |
| ·本文不足与局限性 | 第53-54页 |
| ·未来研究的方向 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59-61页 |
| 攻读学位期间发表的论著情况 | 第61-63页 |
| 附录 | 第63-67页 |