基于限价指令驱动市场模型的计算实验研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-9页
第一章 绪论	第9-19页
·研究背景和意义	第9页
·限价指令驱动市场的国内外研究现状	第9-16页
·最优交易策略	第10-11页
·限价指令市场的典型事实	第11-13页
·市场制度	第13-14页
·计算实验	第14-16页
·论文研究内容和结构安排	第16-17页
·论文的主要创新点	第17-19页
第二章 模型	第19-26页
·模型基本思想和参数	第19-21页
·Agent的交易行为	第21-26页
第三章 计算实验	第26-45页
·计算实验基本参数设定	第26页
·基本面价值和资产价格变动规律	第26-38页
·只存在基本面因素和噪声因素影响	第27-30页
·只存在技术分析因素和噪声因素影响	第30-31页
·同时存在基本面因素,技术分析因素和噪声因素影响	第31-37页
·小结	第37-38页
·典型事实	第38-45页
·尖峰厚尾	第38-40页
·波动率聚集	第40-42页
·长记忆性	第42-44页
·小结	第44-45页
第四章 模型的应用	第45-60页
·投资策略	第45-49页
·基本面分析和技术分析	第45页
·投资策略的计算实验	第45-49页
·涨跌停板制度	第49-58页
·涨跌停板制度简介	第49-51页
·涨跌停板制度的计算实验研究	第51-58页
·本章小结	第58-60页
第五章 文章总结和研究展望	第60-63页
·文章总结	第60-61页
·未来研究的展望	第61-63页
参考文献	第63-67页
致谢	第67-68页