操作风险的高级计量法模拟分析研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·国内外文献综述 | 第12-14页 |
| ·国外理论研究文献综述 | 第12-13页 |
| ·国内相关研究文献综述 | 第13-14页 |
| ·文章研究框架及主要研究内容 | 第14-15页 |
| 第二章 商业银行操作风险的识别及理论发展 | 第15-28页 |
| ·商业银行操作风险的界定 | 第15-20页 |
| ·商业银行操作风险的内涵界定 | 第15-16页 |
| ·商业银行操作风险的类别划分 | 第16-18页 |
| ·商业银行操作风险的特征识别 | 第18-20页 |
| ·商业银行操作风险的成因分析 | 第20-22页 |
| ·我国商业银行操作风险的制度根源 | 第20-21页 |
| ·员工及内部人的心理根源 | 第21页 |
| ·信息传递路径的因素 | 第21-22页 |
| ·内部控制体系不健全 | 第22页 |
| ·商业银行操作风险度量方法的概述 | 第22-28页 |
| ·自上而下法 | 第23-25页 |
| ·自下而上法 | 第25-28页 |
| 第三章 操作风险高级度量法的比较及运用 | 第28-42页 |
| ·损失分布法(LDA)应用分析 | 第28-35页 |
| ·理论基础概述 | 第28-30页 |
| ·损失分布法度量的步骤 | 第30-35页 |
| ·极值理论(EVT)应用分析 | 第35-40页 |
| ·极值理论的概念和研究对象 | 第35页 |
| ·极值理论模型 | 第35-39页 |
| ·POT模型中阀值的选取 | 第39页 |
| ·给定阀值后POT模型的参数估计 | 第39-40页 |
| ·上述两种方法的比较分析 | 第40-42页 |
| 第四章 操作风险度量高级计量法的模拟比较与分析 | 第42-58页 |
| ·研究对象的选取及数据特征描述性分析 | 第42-44页 |
| ·损失分布法的蒙特卡罗模拟度量分析 | 第44-53页 |
| ·蒙特卡罗模型简介及其优越性 | 第44页 |
| ·蒙特卡罗模型的模拟步骤 | 第44-46页 |
| ·操作风险模拟度量分析 | 第46-53页 |
| ·极值理论的模拟度量分析 | 第53-56页 |
| ·数据厚尾分析 | 第53-55页 |
| ·阀值选取 | 第55页 |
| ·估计POT模型中的参数 | 第55-56页 |
| ·我国商业银行操作风险VaR的计算 | 第56页 |
| ·两种模型的模拟分析结果分析与比较 | 第56-58页 |
| 第五章 结论与展望 | 第58-61页 |
| ·本文的主要结论 | 第58-59页 |
| ·研究的不足及展望 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 附录 | 第65-75页 |
