| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·股指期货的相关背景 | 第7-8页 |
| ·沪深300 股指期货 | 第8-9页 |
| ·股指期货的研究方向及套利研究的必要性 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10页 |
| ·文章结构安排 | 第10-12页 |
| 第二章 协整理论 | 第12-18页 |
| ·单位根过程与检验方法 | 第12-14页 |
| ·协整理论 | 第14-16页 |
| ·协整在统计套利中的应用 | 第16-18页 |
| 第三章 期现套利 | 第18-27页 |
| ·期现套利概述 | 第18页 |
| ·期现套利一般模型 | 第18-22页 |
| ·改进的现货模拟技术 | 第22-23页 |
| ·模型的运行过程与结果 | 第23-26页 |
| ·进一步研究的展望 | 第26-27页 |
| 第四章 跨期套利 | 第27-34页 |
| ·跨期套利概述 | 第27-28页 |
| ·跨期套利一般模型 | 第28-29页 |
| ·改进的跨期套利模型 | 第29-30页 |
| ·模型的运行过程与结果 | 第30-32页 |
| ·结论 | 第32-34页 |
| 第五章 结论与展望 | 第34-36页 |
| ·研究结论 | 第34页 |
| ·进一步研究的展望 | 第34-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 致谢 | 第38-39页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第39页 |