| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-12页 |
| ·研究背景 | 第8页 |
| ·研究意义 | 第8-10页 |
| ·文献综述 | 第10页 |
| ·文章结构 | 第10-12页 |
| 第二章 利率期限结构理论和国债收益率 | 第12-21页 |
| ·利率期限结构理论 | 第12-15页 |
| ·纯预期理论 | 第12-13页 |
| ·流动性偏好理论 | 第13-14页 |
| ·市场分割理论 | 第14-15页 |
| ·国债收益率曲线 | 第15-19页 |
| ·国债收益率曲线的定义及其基本特征 | 第15-16页 |
| ·到期收益率 | 第16-17页 |
| ·即期收益率 | 第17-18页 |
| ·即期收益率曲线与附息国债到期收益率曲线的关系 | 第18-19页 |
| ·影响国债收益率曲线的因素 | 第19-21页 |
| 第三章 收益率曲线拟合 | 第21-31页 |
| ·国外收益率曲线拟合方法综述 | 第21-22页 |
| ·国内收益率曲线拟合方法综述 | 第22-24页 |
| ·收益率曲线拟合实证研究 | 第24-31页 |
| ·样本数据的选择 | 第24-25页 |
| ·三次多项式函数模型 | 第25-31页 |
| 第四章 利率变动对中美国债收益率曲线影响的实证研究 | 第31-44页 |
| ·单因素方差分析和Brown-Forsythe 检验 | 第31-32页 |
| ·加息过程中中国国债收益率曲线的变化 | 第32-35页 |
| ·对短期收益率的检验 | 第32-33页 |
| ·对中期收益率的检验 | 第33-34页 |
| ·对长期收益率的检验 | 第34-35页 |
| ·加息过程中美国国债收益率曲线的变化 | 第35-37页 |
| ·对短期收益率的检验 | 第35-36页 |
| ·对中期收益率的检验 | 第36页 |
| ·对长期收益率的检验 | 第36-37页 |
| ·加息过程中中美国国债收益率曲线变化的对比 | 第37-38页 |
| ·降息过程中中国国债收益率曲线的变化 | 第38-40页 |
| ·降息过程中美国国债收益率曲线的变化 | 第40-41页 |
| ·降息过程中中美国国债收益率曲线变化的对比 | 第41-44页 |
| 第五章 结论 | 第44-46页 |
| ·利率变动对中美两国国债收益率变动的情况 | 第44页 |
| ·收益率变动差异的原因 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的研究成果 | 第50页 |