随机利率下障碍期权的定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-16页 |
| ·课题研究背景及意义 | 第9-10页 |
| ·期权定价理论的发展过程 | 第10-14页 |
| ·本文的主要内容和结构安排 | 第14-16页 |
| 第2章 随机分析中的基本理论知识 | 第16-26页 |
| ·随机过程 | 第16-17页 |
| ·鞅理论 | 第17-19页 |
| ·Brown运动 | 第19-20页 |
| ·Ito积分和Ito公式 | 第20-21页 |
| ·Girsanov定理 | 第21-22页 |
| ·随机微分方程的强解 | 第22-23页 |
| ·反射原理 | 第23-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 第3章 期权定价的基本理论 | 第26-45页 |
| ·期权简介 | 第26-28页 |
| ·期权的概念和分类 | 第26-27页 |
| ·期权定价的影响因素 | 第27-28页 |
| ·无套利定价公式 | 第28-29页 |
| ·Black-Scholes期权定价模型 | 第29-34页 |
| ·欧式看涨期权定价模型 | 第31-33页 |
| ·欧式看跌期权定价模型 | 第33-34页 |
| ·等价鞅测度定价方法 | 第34-44页 |
| ·测度变换的Girsanov定理 | 第35-38页 |
| ·从资产定价到鞅模型 | 第38-44页 |
| ·本章小结 | 第44-45页 |
| 第4章 随机利率下障碍期权的定价 | 第45-61页 |
| ·障碍期权 | 第45-48页 |
| ·障碍期权的分类 | 第45-48页 |
| ·障碍期权的性质 | 第48页 |
| ·障碍期权的定价 | 第48-56页 |
| ·欧式向上敲入看跌期权的定价公式 | 第51-54页 |
| ·欧式向上敲入看涨期权的定价公式 | 第54-56页 |
| ·随机利率下障碍期权的定价 | 第56-60页 |
| ·本章小结 | 第60-61页 |
| 结论 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 附录 | 第68页 |
