基于分红配股的两股票期权的定价

摘要	第1-6页
Abstract	第6-9页
第1章 绪论	第9-15页
·概述	第9-10页
·研究背景及现状	第10-14页
·本文主要内容	第14-15页
第2章 基础知识	第15-35页
·预备知识	第15-18页
·随机变量产生的σ代数	第15-16页
·σ代数下的条件数学期望	第16-18页
·离散参数鞅	第18-20页
·停时与任意停止定理	第20-26页
·停时及其性质	第20-23页
·任意停止定理	第23-26页
·停时的应用	第26-30页
·上穿不等式	第26-27页
·Wald恒等式与基本不等式	第27-30页
·连续参数鞅	第30-34页
·停时及其性质	第30-31页
·基本不等式	第31-33页
·收敛定理	第33-34页
·本章小结	第34-35页
第3章 期权定价理论	第35-54页
·期权的基本概念	第35-37页
·Black-Scholes模型与期权定价	第37-45页
·支付已知红利股票的欧式期权定价	第45-47页
·基于分红配股的两股票之上的期权定价	第47-53页
·基于两个股票之上的期权及其定价	第47-51页
·基于分红配股的两股票之上的期权定价	第51-53页
·本章小结	第53-54页
结论	第54-56页
参考文献	第56-59页
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果	第59-60页
致谢	第60-61页
附录	第61页