| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-19页 |
| ·金融数学的发展历史 | 第10-15页 |
| ·金融衍生产品的国内外研究现状 | 第15-17页 |
| ·本文的主要研究内容、创新之处及结构安排 | 第17-19页 |
| 第2章 数学基本原理 | 第19-32页 |
| ·条件数学期望 | 第19-20页 |
| ·四种收敛性 | 第20-21页 |
| ·随机过程 | 第21-26页 |
| ·随机过程的定义 | 第22-24页 |
| ·几种常用的随机过程 | 第24-25页 |
| ·随机过程的数字特征 | 第25-26页 |
| ·随机分析基础 | 第26-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 第3章 期权定价的理论分析 | 第32-44页 |
| ·期权的概述 | 第32-35页 |
| ·期权合约 | 第32-33页 |
| ·几种新型期权 | 第33-35页 |
| ·无套利原理 | 第35-37页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第37-43页 |
| ·经典的Black-Scholes期权定价公式 | 第37-41页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式的修正 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 第4章 随机利率下的Black-Scholes模型 | 第44-58页 |
| ·三种随机的利率模型 | 第44-47页 |
| ·Vasicek模型 | 第44-46页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型 | 第46-47页 |
| ·Black-Karasinski模型 | 第47页 |
| ·函数Vasicek模型下的欧式期权定价 | 第47-53页 |
| ·函数Vasicek模型下的亚式期权定价 | 第53-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第5章 Vasicek利率下的幂型支付创新型期权定价 | 第58-67页 |
| ·幂型期权基础 | 第58-59页 |
| ·Vasicek模型下幂型支付期权的保险精算定价 | 第59-65页 |
| ·本章小结 | 第65-67页 |
| 结论 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-75页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第75-76页 |
| 致谢 | 第76页 |
