行业股价指数波动溢出效应的研究
| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪言 | 第9-18页 |
| ·选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外相关波动溢出效应的研究现状 | 第10-16页 |
| ·国外相关波动溢出研究的现状 | 第10-12页 |
| ·国内相关波动溢出研究的现状 | 第12-16页 |
| ·文献综述小结 | 第16页 |
| ·本文研究的创新点及不足之处 | 第16-18页 |
| ·创新点 | 第16-17页 |
| ·不足之处 | 第17-18页 |
| 2 相关理论基础与模型介绍 | 第18-34页 |
| ·我国国内行业的分类 | 第18-21页 |
| ·中国证券市场行业的分类 | 第18-19页 |
| ·本文所选取的样本指数 | 第19-21页 |
| ·波动溢出效应的理论基础 | 第21-26页 |
| ·波动溢出效应的定义 | 第21页 |
| ·波动溢出效应的特性 | 第21-23页 |
| ·波动性传递的本质 | 第23页 |
| ·信息传递过程分析 | 第23-25页 |
| ·信息在证券市场内的传递过程 | 第25-26页 |
| ·赤池信息准则和施瓦茨准则 | 第26-27页 |
| ·单变量自回归条件异方差模型 | 第27-30页 |
| ·ARCH效应检验 | 第27-28页 |
| ·ARCH模型 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型 | 第29-30页 |
| ·因子分析法 | 第30-34页 |
| ·因子分析法的介绍 | 第30-33页 |
| ·股价指数之间的协同波动溢出分析 | 第33-34页 |
| 3 股价指数波动溢出效应的实证研究 | 第34-48页 |
| ·数据的介绍 | 第34-37页 |
| ·数据的选取 | 第34页 |
| ·数据的平稳性检验和描述性统计 | 第34-37页 |
| ·股价指数收益率的相关分析 | 第37-38页 |
| ·股价指数波动溢出效应分析 | 第38-42页 |
| ·ARCH效应检验 | 第38-40页 |
| ·单变量GARCH建模 | 第40-42页 |
| ·行业股价指数之间的协同波动溢出分析 | 第42-48页 |
| ·样本选取 | 第42-43页 |
| ·因子分析 | 第43-46页 |
| ·股价指数间的协同波动溢出分析 | 第46-48页 |
| 4 国债仿真期货对股市波动溢出效应的实证研究 | 第48-53页 |
| ·数据的介绍 | 第48-49页 |
| ·数据的来源与处理 | 第48页 |
| ·样本数据的统计特征描述 | 第48-49页 |
| ·GARCH建模 | 第49-52页 |
| ·ADF检验 | 第49-50页 |
| ·ARCH效应检验 | 第50-51页 |
| ·一元GARCH建模 | 第51-52页 |
| ·实证结果分析 | 第52-53页 |
| 5 总结 | 第53-56页 |
| ·研究结果分析 | 第53-54页 |
| ·启示与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
