我国商品期货价格指数与CPI指数关系实证研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-20页 |
| ·本文选题意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-17页 |
| ·价格发现功能的相关述评 | 第12-16页 |
| ·期货价格指数和宏观经济变量的关系 | 第16-17页 |
| ·研究方法及主要内容 | 第17-18页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·文章主要内容 | 第18页 |
| ·本文的创新点及不足之处 | 第18-20页 |
| 2. 价格发现功能以及价格指数的相关理论 | 第20-36页 |
| ·我国期货市场及其发展现状 | 第20页 |
| ·期货市场价格发现功能理论概述 | 第20-23页 |
| ·持有成本理论 | 第20-22页 |
| ·短期均衡期货价格模型 | 第22-23页 |
| ·商品期货价格指数的相关理论 | 第23-24页 |
| ·国外期货价格指数编制方法介绍和分析 | 第24-29页 |
| ·CRB商品期货价格指数 | 第24-26页 |
| ·DJ-AIG商品期货价格指数 | 第26-27页 |
| ·GSCI商品期货价格指数 | 第27-28页 |
| ·SPCI商品期货价格指数 | 第28-29页 |
| ·国内期货价格指数编制方法介绍和分析 | 第29-33页 |
| ·文华商品指数 | 第29-30页 |
| ·证券时报商品指数 | 第30-32页 |
| ·中期商品综合指数 | 第32页 |
| ·中证商品期货综合指数 | 第32页 |
| ·南华商品期货价格指数 | 第32-33页 |
| ·国内外期货价格指数编制方法比较 | 第33-36页 |
| ·国内外商品期货价格指数比较研究 | 第33-34页 |
| ·编制方法评析 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 3. 我国商品期货价格指数与CPI的关系研究 | 第36-47页 |
| ·文华商品期货价格指数和CRB指数的比较 | 第36-37页 |
| ·数据说明 | 第37页 |
| ·研究模型 | 第37页 |
| ·实证过程 | 第37-46页 |
| ·单位根检验 | 第38页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| ·VAR模型 | 第39-42页 |
| ·脉冲响应函数 | 第42-44页 |
| ·方差分解 | 第44-46页 |
| ·本章小结 | 第46-47页 |
| 4. 我国商品期货价格指数与CPI的关系分段研究 | 第47-60页 |
| ·分段数据说明 | 第47-48页 |
| ·分段数据实证分析 | 第48-59页 |
| ·单位根检验 | 第48-49页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第49-50页 |
| ·VAR模型 | 第50-54页 |
| ·脉冲响应函数 | 第54-57页 |
| ·方差分解 | 第57-59页 |
| ·本章小结 | 第59-60页 |
| 5. 结论及政策建议 | 第60-62页 |
| ·结论 | 第60-61页 |
| ·政策建议 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
