| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-28页 |
| 第一节 选题的意义 | 第9-14页 |
| 一.研究的目的 | 第9-11页 |
| 二.研究的意义 | 第11-14页 |
| 第二节 商业银行操作风险管理的特殊性 | 第14-23页 |
| 一.银行激励与约束的不对称性 | 第14-17页 |
| 二.操作风险与其它风险的关系 | 第17-23页 |
| 第三节 本文的结构、研究方法和创新点 | 第23-28页 |
| 一.本文的结构 | 第23-25页 |
| 二.本文的研究方法 | 第25-26页 |
| 三.本文的创新 | 第26-28页 |
| 第二章 操作风险研究综述 | 第28-39页 |
| 第一节 操作风险定义综述 | 第28-32页 |
| 一.巴塞尔新资本协议对操作风险的定义及类型划分 | 第28-30页 |
| 二.大型国际商业银行对操作风险的定义 | 第30-32页 |
| 第二节 对操作风险管理的研究综述 | 第32-39页 |
| 一.国外对操作风险管理的研究综述 | 第32-33页 |
| 二.国内对操作风险管理的研究综述 | 第33-35页 |
| 三.巴塞尔新资本协议中操作风险度量的基本方法 | 第35-39页 |
| 第三章 操作风险管理的制度经济学理论基础 | 第39-60页 |
| 第一节 有关操作风险的制度经济学理论 | 第39-48页 |
| 一.制度经济学对制度的定义 | 第39-44页 |
| 二.制度经济学的工具——博弈论 | 第44-48页 |
| 第二节 内生交换经济学 | 第48-60页 |
| 一.内生交换经济学中的几个基本概念 | 第50-55页 |
| 二.一级交换和二级交换 | 第55-60页 |
| 第四章 操作风险成因的制度经济学分析 | 第60-88页 |
| 第一节 操作风险的制度经济学定义和分类 | 第60-63页 |
| 一.操作风险的制度经济学定义 | 第60-61页 |
| 二.操作风险的制度经济学分类 | 第61-63页 |
| 第二节 操作风险成因的委托代理理论解释 | 第63-70页 |
| 一.银行与客户之间的委托代理关系引发的操作风险 | 第65-68页 |
| 二.银行与监管部门间的委托代理关系引发的操作风险 | 第68-69页 |
| 三.商业银行内部的委托代理关系引发的操作风险 | 第69-70页 |
| 第三节 操作风险成因的行为金融理论解释 | 第70-77页 |
| 一.BSV模型的心理学基础理论对操作风险的解释 | 第72-74页 |
| 二.DHS模型的心理学基础理论对操作风险的解释 | 第74-75页 |
| 三.HS模型的心理学基础理论对操作风险的解释 | 第75-77页 |
| 四.羊群效应模型的心理学基础理论对操作风险的解释 | 第77页 |
| 第四节 操作风险的内生交换经济学分析 | 第77-82页 |
| 一.操作风险事件执行人的成本收益模型 | 第78-80页 |
| 二.金融机构操作风险管理的成本收益模型 | 第80-81页 |
| 三.监管部门操作风险管理的成本收益模型 | 第81-82页 |
| 第五节 操作风险管理的博弈论模型分析 | 第82-88页 |
| 一.个人与金融机构的博弈模型 | 第82-84页 |
| 二.金融机构与监管机构的博弈模型 | 第84-86页 |
| 三.监管部门和政府之间的博弈 | 第86-88页 |
| 第五章 国内外操作风险事件损失比较 | 第88-130页 |
| 第一节 2002年LDCE项目 | 第89-96页 |
| 一.项目调查的基本情况 | 第89-91页 |
| 二.项目调查结果 | 第91-96页 |
| 第二节 2004年LDCE项目 | 第96-102页 |
| 一.项目调查的基本情况 | 第96-99页 |
| 二.项目调查的结果 | 第99-102页 |
| 第三节 2008年LDCE项目 | 第102-107页 |
| 一.项目调查的基本情况 | 第102-104页 |
| 二.项目调查的结果 | 第104-107页 |
| 第四节 国内银行业操作风险损失分析 | 第107-115页 |
| 一.国内商业银行操作风险损失数据来源及使用说明 | 第107-110页 |
| 二.操作风险数据收集结果及分析 | 第110-115页 |
| 第五节 国内外LDCE项目的比较 | 第115-130页 |
| 一.操作风险事件年度及机构分布的比较 | 第115-118页 |
| 二.操作风险事件在发生次数上的分布比较 | 第118-119页 |
| 三.操作风险事件在损失金额上的分布比较 | 第119-120页 |
| 四.损失金额和损失次数对比比较 | 第120-130页 |
| 第六章 国内外操作风险管理实践比较 | 第130-149页 |
| 第一节 国外操作风险管理实践 | 第130-137页 |
| 一.汇丰银行操作风险管理 | 第130-134页 |
| 二.荷兰银行的操作风险管理流程 | 第134-136页 |
| 三.德意志银行的操作风险管理 | 第136-137页 |
| 第二节 国内操作风险管理实践 | 第137-145页 |
| 一.监管政策的发展 | 第137-140页 |
| 二.商业银行操作风险管理制度 | 第140-142页 |
| 三.日常风险管理内部监控 | 第142-145页 |
| 第三节 国内商业银行在操作风险管理上的差距 | 第145-149页 |
| 一.缺乏对操作风险的识别和评估机制 | 第145-146页 |
| 二.缺乏操作风险管理体系 | 第146页 |
| 三.缺乏基于我国商业银行现状的统一的操作风险管理政策 | 第146-147页 |
| 四.风险监测、缓释手段及管理方法落后 | 第147-148页 |
| 五.操作风险报告不规范 | 第148-149页 |
| 第七章 操作风险管理制度设计 | 第149-166页 |
| 第一节 操作风险外部管理制度 | 第150-155页 |
| 一.监管约束 | 第150-153页 |
| 二.外部利益方约束 | 第153-155页 |
| 第二节 操作风险内部管理制度 | 第155-166页 |
| 一.操作风险管理层级及职责 | 第155-157页 |
| 二.操作风险内部环境建设 | 第157-160页 |
| 三.操作风险的体系管理 | 第160-166页 |
| 第八章 全文总结与研究展望 | 第166-169页 |
| 第一节 全文总结 | 第166-167页 |
| 第二节 操作风险研究展望 | 第167-169页 |
| 参考文献 | 第169-180页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文 | 第180-181页 |
| 后记 | 第181-182页 |
| 附录 | 第182-194页 |