| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 目录 | 第9-13页 |
| 表目录 | 第13-15页 |
| 图目录 | 第15-16页 |
| 1. 导言 | 第16-32页 |
| ·研究背景 | 第17-21页 |
| ·银行业经营的是高风险业务 | 第17-18页 |
| ·监管思路转变对银行风险预警提出需求 | 第18-19页 |
| ·当前复杂的金融形势提出了银行风险预警要求 | 第19-21页 |
| ·经济周期和银行风险预警 | 第21-24页 |
| ·界定几个概念 | 第24-29页 |
| ·何谓经济繁荣期 | 第24-26页 |
| ·对银行风险预警概念的解析 | 第26-27页 |
| ·本文研究对象为商业银行风险预警 | 第27-29页 |
| ·本文研究思路和创新之处 | 第29-32页 |
| ·研究思路 | 第29-30页 |
| ·创新之处 | 第30页 |
| ·需要进一步研究的问题 | 第30-32页 |
| 2. 文献综述 | 第32-68页 |
| ·经济周期研究回顾 | 第32-37页 |
| ·经济周期划分 | 第32-34页 |
| ·理论假说评述 | 第34-37页 |
| ·银行风险预警评述 | 第37-62页 |
| ·银行监管评级系统 | 第38-43页 |
| ·财务比率和同质同类组分析系统 | 第43-48页 |
| ·银行风险综合评估系统 | 第48-50页 |
| ·统计模型 | 第50-59页 |
| ·国内预警研究和实践 | 第59-60页 |
| ·各国风险预警实践总结 | 第60-62页 |
| ·经济周期与银行风险的关系 | 第62-65页 |
| ·本章小结 | 第65-68页 |
| 3. 经济繁荣期银行风险预警的目标 | 第68-76页 |
| ·经济繁荣期银行风险的特点 | 第69-73页 |
| ·经济繁荣期是累积风险易被忽视的时期 | 第70-71页 |
| ·金融体系所具有的顺周期性使经济繁荣期银行风险加大 | 第71-73页 |
| ·预警目标 | 第73-74页 |
| ·银行脆弱性的方向转变 | 第73-74页 |
| ·监管评级降级的识别 | 第74页 |
| ·银行的未来降级概率 | 第74页 |
| ·本章小结 | 第74-76页 |
| 4. 经济繁荣期银行风险预警指标体系 | 第76-102页 |
| ·经济繁荣期银行风险预警指标体系的选择 | 第76-80页 |
| ·预警指标选择方法 | 第76-78页 |
| ·指标的层次和类别 | 第78-79页 |
| ·指标选取的标准 | 第79页 |
| ·数据频度和数据口径的处理 | 第79-80页 |
| ·脆弱指标内涵 | 第80-88页 |
| ·资本充足性 | 第82-83页 |
| ·资产质量 | 第83-85页 |
| ·盈利性 | 第85-86页 |
| ·流动性 | 第86-88页 |
| ·市场风险 | 第88页 |
| ·先行指标内涵 | 第88-97页 |
| ·扩张性风险 | 第88-90页 |
| ·信用风险 | 第90-93页 |
| ·流动性风险 | 第93-95页 |
| ·盈利性风险 | 第95-96页 |
| ·市场风险 | 第96页 |
| ·并表风险传递 | 第96-97页 |
| ·临界值的设置原则与方法 | 第97-98页 |
| ·经验判断法 | 第97-98页 |
| ·数理统计法 | 第98页 |
| ·确定最优最差值的原则 | 第98-99页 |
| ·本章小结 | 第99-102页 |
| 5. 经济繁荣期银行风险预警方法 | 第102-116页 |
| ·扩散指数法 | 第102-104页 |
| ·扩散指数含义及作用 | 第102-103页 |
| ·扩散指数法银行风险预警应用 | 第103-104页 |
| ·合成指数法 | 第104-107页 |
| ·合成指数含义及作用 | 第104-105页 |
| ·合成指数法银行风险预警应用 | 第105-107页 |
| ·百分位排序法 | 第107-112页 |
| ·百分位排序法简介 | 第107-108页 |
| ·百分位排序法的计算过程 | 第108-109页 |
| ·百分位排序预警触发值 | 第109-110页 |
| ·同质同类分组 | 第110-111页 |
| ·百分位排序结果分析 | 第111-112页 |
| ·Logistic回归 | 第112-113页 |
| ·本章小结 | 第113-116页 |
| 6. 实证分析 | 第116-146页 |
| ·案例银行分析 | 第117-130页 |
| ·机构概况 | 第117-118页 |
| ·预警信号表现 | 第118页 |
| ·脆弱指数分析 | 第118-124页 |
| ·领先指数分析 | 第124-129页 |
| ·预警分析结论及监管措施建议 | 第129-130页 |
| ·Logistic分析 | 第130-135页 |
| ·Logistic模型对银行风险预警指标的选取 | 第131-133页 |
| ·模型对于银行评级的区分能力 | 第133页 |
| ·利用模型计算降级概率 | 第133-135页 |
| ·预警结果的有效性检验方法 | 第135-138页 |
| ·单一银行风险预警结果的有效性评价 | 第136-137页 |
| ·单一指标预警有效性返回检验 | 第137-138页 |
| ·预警参数测度与预警方法检验 | 第138-143页 |
| ·合成指数预警方法有效性评价 | 第139-140页 |
| ·百分位排序预警方法有效性评价 | 第140-141页 |
| ·先行指标的临界值 | 第141-142页 |
| ·预警方法的有效性评价 | 第142-143页 |
| ·预警指标选取因素 | 第143页 |
| ·本章小结 | 第143-146页 |
| 7. 总结 | 第146-158页 |
| ·本文结论 | 第146-151页 |
| ·对于经济繁荣期银行风险预警的认识 | 第146-149页 |
| ·预警系统建设和推广的前提条件 | 第149-151页 |
| ·本文启示 | 第151-158页 |
| ·经济繁荣期银行风险预警再认识 | 第151-154页 |
| ·银行风险预警下一步研究方向 | 第154-158页 |
| 参考文献 | 第158-168页 |
| 中文文献 | 第158-163页 |
| 著作类 | 第158-159页 |
| 论文类 | 第159-163页 |
| 英文文献 | 第163-168页 |
| 攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第168-170页 |
| 后记 | 第170-171页 |