套利定价理论实证检验--基于中国股票市场的数据
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·选题背景 | 第8-10页 |
| ·研究意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-13页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·国内文献综述 | 第11-13页 |
| ·研究的主要内容和思路 | 第13-14页 |
| 2 资产定价理论基础 | 第14-31页 |
| ·资本资产定价模型 | 第14-18页 |
| ·资本资产定价模型的假设 | 第15页 |
| ·全市场组合和市场均衡 | 第15-16页 |
| ·资本市场线和证券市场线 | 第16-18页 |
| ·因素模型 | 第18-21页 |
| ·市场模型 | 第19-20页 |
| ·单因素模型 | 第20页 |
| ·多因素模型 | 第20-21页 |
| ·套利定价理论 | 第21-28页 |
| ·套利的含义和特征 | 第21-23页 |
| ·套利定价模型及其假设 | 第23页 |
| ·套利定价模型的经济学解析 | 第23-28页 |
| ·套利定价理论和资本资产定价模型的比较 | 第28-31页 |
| 3 套利定价理论的实证检验 | 第31-44页 |
| ·套利定价模型的实证检验——未引入虚拟变量 | 第32-39页 |
| ·检验设计 | 第32页 |
| ·数据收集与处理 | 第32-33页 |
| ·因子提取 | 第33-37页 |
| ·模型检验 | 第37-39页 |
| ·套利定价模型的实证检验——引入虚拟变量 | 第39-43页 |
| ·检验设计 | 第39-40页 |
| ·数据收集与处理 | 第40-41页 |
| ·因子提取 | 第41页 |
| ·模型检验 | 第41-43页 |
| ·本章小结 | 第43-44页 |
| 4 研究结论与后续研究展望 | 第44-46页 |
| ·研究结论 | 第44-45页 |
| ·后续研究展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 附录:读研期间发表论文情况 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
