融资融券对我国股市波动率及定价效率影响的实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究思路 | 第9页 |
| 1.3 研究创新 | 第9-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-16页 |
| 2.1 融资融券相关研究 | 第11-12页 |
| 2.2 股市波动率的相关研究 | 第12-13页 |
| 2.3 股市定价效率的相关研究 | 第13-16页 |
| 第三章 模型和数据设计 | 第16-20页 |
| 3.1 面板回归模型对波动率的研究 | 第16-18页 |
| 3.1.1 面板数据政策评估方法—“反事实思想” | 第16-17页 |
| 3.1.2 数据选取 | 第17-18页 |
| 3.2 支持向量机对定价效率的研究 | 第18-20页 |
| 3.2.1 支持向量机建立 | 第18-19页 |
| 3.2.2 样本选取 | 第19-20页 |
| 第四章 融资融券对我国股市波动率影响分析 | 第20-28页 |
| 4.1 融资融券对波动率的影响描述性分析 | 第20-25页 |
| 4.2 融资融券对波动率的影响分析 | 第25-26页 |
| 4.3 面板数据回归分析 | 第26-28页 |
| 第五章 融资融券对我国股市定价效率影响分析 | 第28-35页 |
| 5.1 模型建立 | 第28-29页 |
| 5.2 政策推出前预测模型 | 第29-30页 |
| 5.3 政策推出后预测模型 | 第30-31页 |
| 5.4 引入融资融券变量后的模型分析 | 第31-35页 |
| 5.4.1 只加入融资变量对定价效率的影响 | 第31-33页 |
| 5.4.2 只加入融券变量对定价效率的影响 | 第33-35页 |
| 第六章 结论及建议 | 第35-37页 |
| 6.1 结论 | 第35页 |
| 6.2 建议 | 第35-37页 |
| 参考文献 | 第37-40页 |
| 在学期间研究成果 | 第40-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
