国际原油期货与中国农产品期货市场联动性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 国内外市场联动性研究 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外金融市场联动性研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内金融市场联动性研究 | 第12-13页 |
| 1.2.3 国外期货市场联动性研究 | 第13-15页 |
| 1.2.4 国内期货市场联动性研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究思路及方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 研究思路与技术路线图 | 第17-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.4 本文的创新点及难点 | 第20-22页 |
| 第二章 期货市场联动性的理论基础 | 第22-30页 |
| 2.1 期货市场联动性的理论假说 | 第22-25页 |
| 2.1.1 经济基础假说 | 第22-23页 |
| 2.1.2 市场传染假说 | 第23-24页 |
| 2.1.3 其他相关假说 | 第24-25页 |
| 2.2 期货市场联动性的影响因素 | 第25-27页 |
| 2.2.1 市场开放程度 | 第25页 |
| 2.2.2 期货合约成本 | 第25-26页 |
| 2.2.3 保证金制度 | 第26页 |
| 2.2.4 市场流动性 | 第26-27页 |
| 2.3 期货市场联动的溢出效应 | 第27-28页 |
| 2.4 本章小结 | 第28-30页 |
| 第三章 期货市场概述及联动机理 | 第30-40页 |
| 3.1 国际原油期货市场发展历程 | 第30-31页 |
| 3.2 国际原油期货市场波动的内在因素 | 第31-33页 |
| 3.2.1 国际政治事件 | 第32页 |
| 3.2.2 资本投机行为 | 第32页 |
| 3.2.3 美元指数波动 | 第32页 |
| 3.2.4 现货市场供需 | 第32-33页 |
| 3.3 中国农产品期货市场发展历程 | 第33-35页 |
| 3.4 中国农产品期货市场波动的内在因素 | 第35-36页 |
| 3.4.1 市场交易规模 | 第35页 |
| 3.4.2 市场交易结构 | 第35页 |
| 3.4.3 现货供求特性 | 第35-36页 |
| 3.4.4 政府政策调控 | 第36页 |
| 3.5 国际原油期货与中国农产品期货市场联动机理 | 第36-38页 |
| 3.6 本章小结 | 第38-40页 |
| 第四章 期货市场联动性的模型构建与实证分析 | 第40-58页 |
| 4.1 期货市场联动性的模型构建 | 第40-46页 |
| 4.1.1 变量的选取与解释 | 第40页 |
| 4.1.2 数据的选取与处理 | 第40-42页 |
| 4.1.3 均值溢出效应模型 | 第42-44页 |
| 4.1.4 波动溢出效应模型 | 第44-46页 |
| 4.2 期货市场联动性的研究假设 | 第46-47页 |
| 4.3 均值溢出效应实证结果 | 第47-50页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第47页 |
| 4.3.2 滞后期的选择 | 第47-48页 |
| 4.3.3 向量自回归(VAR)模型 | 第48页 |
| 4.3.4 Granger因果检验 | 第48-49页 |
| 4.3.5 脉冲响应函数 | 第49-50页 |
| 4.4 波动溢出效应实证结果 | 第50-55页 |
| 4.4.1 序列平稳性检验 | 第51-52页 |
| 4.4.2 序列自相关检验 | 第52页 |
| 4.4.3 构建DCC-MGARCH模型 | 第52-53页 |
| 4.4.4 动态相关性系数 | 第53-55页 |
| 4.5 本章小结 | 第55-58页 |
| 第五章 讨论与政策建议 | 第58-60页 |
| 5.1 讨论 | 第58页 |
| 5.2 政策建议 | 第58-60页 |
| 结论与展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士期间发表论文及参与科研项目情况 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
