| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| §1.1 研究背景 | 第7-9页 |
| §1.2 信用违约互换概述 | 第9-10页 |
| §1.3 相关文献回顾和评述 | 第10-11页 |
| §1.4 本文的结构安排 | 第11-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-18页 |
| §2.1 约化模型下的信用风险模型 | 第12-13页 |
| §2.2 马尔科夫链模型下的信用风险模型 | 第13-15页 |
| §2.2.1 连续时间马尔科夫链的定义及性质 | 第13-15页 |
| §2.2.2 连续时间条件马尔科夫链的定义及性质 | 第15页 |
| §2.3 Markov-Copula模型 | 第15-16页 |
| §2.4 Common-Shock模型 | 第16-18页 |
| 第三章 具有交易对手风险和违约传染的信用违约互换研究 | 第18-28页 |
| §3.1 具有随机违约强度的马尔科夫链模型 | 第18-19页 |
| §3.2 构建具有传染效应的强度模型 | 第19-25页 |
| §3.2.1 构建二维具有传染效应的强度模型 | 第19-20页 |
| §3.2.2 构建三维具有传染效应的强度模型 | 第20-23页 |
| §3.2.3 对外部冲击事件的违约强度建模 | 第23-25页 |
| §3.3 计算信用违约互换溢价 | 第25-28页 |
| §3.3.1 计算不含交易对手风险的信用违约互换溢价 | 第25-26页 |
| §3.3.2 计算含交易对手风险的信用违约互换溢价 | 第26-28页 |
| 第四章 数值计算 | 第28-31页 |
| 第五章 总结 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 致谢 | 第34-35页 |
