| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-12页 |
| 1.2 研究思路及方法 | 第12页 |
| 1.3 本文结构安排 | 第12-13页 |
| 1.4 本文创新与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-17页 |
| 2.1 国外文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2 国内文献综述 | 第15-16页 |
| 2.3 国内外研究现状述评 | 第16-17页 |
| 第3章 股指期货与股指现货市场波动性关系的理论分析 | 第17-26页 |
| 3.1 股票指数及股指期货概述 | 第17-22页 |
| 3.1.1 股票指数概述 | 第17-18页 |
| 3.1.2 股指期货概述 | 第18-22页 |
| 3.2 股指期货与股指现货波动性关系的理论基础 | 第22-24页 |
| 3.3 股指期货对股指现货波动性影响的机理分析 | 第24-26页 |
| 第4章 股指期货与股指现货市场波动性关系的实证分析 | 第26-42页 |
| 4.1 研究方法及模型 | 第26-27页 |
| 4.1.1 格兰杰因果关系检验 | 第26页 |
| 4.1.2 GARCH族模型 | 第26-27页 |
| 4.2 实证分析 | 第27-35页 |
| 4.2.1 数据选取及处理 | 第27-28页 |
| 4.2.2 描述性统计 | 第28-31页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第31页 |
| 4.2.4 格兰杰因果检验 | 第31-32页 |
| 4.2.5 建立GARCH模型 | 第32-35页 |
| 4.3 稳健性检验 | 第35-38页 |
| 4.3.1 对实证数据建立EGARCH模型 | 第35-37页 |
| 4.3.2 中证500和上证50指数期货推出前后现货波动状况研究 | 第37-38页 |
| 4.4 实证结果分析 | 第38-42页 |
| 4.4.1 GARCH模型实证结果分析 | 第38-39页 |
| 4.4.2 EGARCH模型实证结果分析 | 第39-40页 |
| 4.4.3 EGARCH-M模型实证结果分析 | 第40页 |
| 4.4.4 实证结果综合分析 | 第40-42页 |
| 第5章 结论及建议 | 第42-46页 |
| 5.1 本文结论 | 第42-43页 |
| 5.2 对我国股指期货未来发展的建议 | 第43-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第48-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
