基于GARCH族模型的银行股股指预测
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究目的 | 第10页 |
| 1.2.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 国内外研究 | 第11-13页 |
| 1.3.1 国外文献 | 第11-12页 |
| 1.3.2 国内文献 | 第12-13页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第13页 |
| 1.5 研究内容 | 第13-14页 |
| 第2章 银行板块概况 | 第14-24页 |
| 2.1 上市银行基本情况 | 第14-17页 |
| 2.2 中证银行指数 | 第17-21页 |
| 2.2.1 中证银行指数计算方法 | 第18-20页 |
| 2.2.2 中证银行指数构成 | 第20-21页 |
| 2.3 上市银行盈利分析 | 第21-24页 |
| 第3章 实证模型 | 第24-29页 |
| 3.1 时间序列分析 | 第24页 |
| 3.2 资产波动率 | 第24-25页 |
| 3.3 GARCH族模型理论介绍 | 第25-26页 |
| 3.3.1 ARCH模型 | 第25页 |
| 3.3.2 GARCH模型 | 第25-26页 |
| 3.3.3 APARCH模型 | 第26页 |
| 3.3.4 门限GARCH模型 | 第26页 |
| 3.4 分布介绍 | 第26-27页 |
| 3.4.1 t分布 | 第27页 |
| 3.4.2 GED分布 | 第27页 |
| 3.5 参数估计 | 第27-28页 |
| 3.6 模型选择 | 第28-29页 |
| 第4章 实证结果 | 第29-40页 |
| 4.1 基本统计特征 | 第29-30页 |
| 4.2 GARCH族模型建模 | 第30-38页 |
| 4.2.1 单位根检验 | 第30-31页 |
| 4.2.2 自相关性检验 | 第31页 |
| 4.2.3 ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 4.2.4 GARCH族模型建立 | 第32-38页 |
| 4.3 股指预测 | 第38-40页 |
| 第5章 总结及展望 | 第40-42页 |
| 5.1 总结 | 第40-41页 |
| 5.2 展望 | 第41-42页 |
| 参考文献 | 第42-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
