银行股系统性风险预测研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第10-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容与论文框架 | 第11-13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第12-13页 |
| 1.4 研究创新之处 | 第13-14页 |
| 2 国内外相关研究综述 | 第14-24页 |
| 2.1 银行股系统性风险影响因素的相关研究 | 第14-16页 |
| 2.2 银行股系统性风险预测的相关研究 | 第16-20页 |
| 2.2.1 系统性风险计量方法研究 | 第16-17页 |
| 2.2.2 系统性风险预测的相关研究 | 第17-20页 |
| 2.3 相关理论基础 | 第20-23页 |
| 2.3.1 状态空间模型 | 第20-21页 |
| 2.3.2 卡尔曼滤波 | 第21-23页 |
| 2.4 文献评述 | 第23-24页 |
| 3 银行股系统性风险的影响因素研究 | 第24-35页 |
| 3.1 影响因素的选取与处理 | 第24-29页 |
| 3.1.1 影响因素的选取和处理 | 第25-27页 |
| 3.1.2 研究样本和数据来源 | 第27-29页 |
| 3.2 系统性风险的影响因素的因子分析 | 第29-34页 |
| 3.2.1 提取特征值和特征向量 | 第29-31页 |
| 3.2.2 建立因子载荷矩阵并提取公因子 | 第31-32页 |
| 3.2.3 计算各因子得分并建立回归模型 | 第32-34页 |
| 3.3 本章小结 | 第34-35页 |
| 4 银行股系统性风险预测研究 | 第35-58页 |
| 4.1 模型构建的理论依据 | 第35-41页 |
| 4.1.1 理论基础 | 第35-38页 |
| 4.1.2 理论框架 | 第38页 |
| 4.1.3 网络搜索数据预测股票市场的可行性 | 第38-41页 |
| 4.2 建立系统性风险预测模型及估计方法 | 第41-43页 |
| 4.3 实例分析 | 第43-57页 |
| 4.3.1 研究样本和数据来源 | 第43页 |
| 4.3.2 数据预处理 | 第43-48页 |
| 4.3.3 实例分析 | 第48-57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-58页 |
| 5 银行股系统性风险防范和规避措施 | 第58-60页 |
| 5.1 监管部门的风险防范措施 | 第58页 |
| 5.2 投资者的风险规避措施 | 第58-60页 |
| 6 结论 | 第60-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第60页 |
| 6.2 研究局限及展望 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
