融资融券制度与分析师跟随--来自A股市场的自然实验
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9-10页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第13-14页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.3 研究贡献与创新 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 2.1 融资融券制度的相关文献综述 | 第15-18页 |
| 2.2 分析师行为的相关文献综述 | 第18-21页 |
| 第三章 相关概念与理论基础 | 第21-28页 |
| 3.1 相关概念 | 第21-24页 |
| 3.1.1 融资融券制度的相关概念 | 第21-23页 |
| 3.1.2 分析师行为的相关概念 | 第23-24页 |
| 3.1.3 融资融券制度对分析师行为的影响机制 | 第24页 |
| 3.2 理论基础 | 第24-28页 |
| 3.2.1 有效市场理论 | 第24-25页 |
| 3.2.2 信息不对称理论 | 第25-26页 |
| 3.2.3 信号传递理论 | 第26-28页 |
| 第四章 实证研究设计 | 第28-32页 |
| 4.1 研究假设的提出 | 第28-29页 |
| 4.2 样本数据的选择 | 第29页 |
| 4.3 研究模型的构建 | 第29-30页 |
| 4.4 变量设计及解释 | 第30-32页 |
| 4.4.1 解释变量和被解释变量的选取 | 第30页 |
| 4.4.2 控制变量的选取 | 第30-32页 |
| 第五章 实证结果与分析 | 第32-47页 |
| 5.1 描述性统计结果及分析 | 第32-33页 |
| 5.2 回归结果及分析 | 第33-39页 |
| 5.2.1 融资融券对分析师跟踪的影响 | 第33-35页 |
| 5.2.2 融资融券股票特征对分析师跟踪的影响 | 第35-37页 |
| 5.2.3 分析师跟进对融资融券市场的影响 | 第37-39页 |
| 5.3 稳健性检验 | 第39-47页 |
| 5.3.1 小样本区间稳健性检验 | 第39-45页 |
| 5.3.2 内生性检验 | 第45-47页 |
| 第六章 结论 | 第47-49页 |
| 6.1 研究主要结论 | 第47页 |
| 6.2 政策性建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第54页 |
