| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 插图索引 | 第14-15页 |
| 附表索引 | 第15-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-29页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第16-17页 |
| 1.2 文献综述 | 第17-24页 |
| 1.2.1 模型预警 | 第17-21页 |
| 1.2.2 指标预警 | 第21-23页 |
| 1.2.3 对现有研究评价 | 第23-24页 |
| 1.3 研究内容与方法、思路与框架 | 第24-27页 |
| 1.3.1 主要研究内容与方法 | 第24-25页 |
| 1.3.2 研究思路与框架 | 第25-27页 |
| 1.4 主要特色与创新 | 第27-28页 |
| 1.5 本章小结 | 第28-29页 |
| 第2章 金融危机的历史演进 | 第29-43页 |
| 2.1 研究中相关概念界定 | 第29-33页 |
| 2.1.1 金融风险 | 第29-30页 |
| 2.1.2 金融危机 | 第30-32页 |
| 2.1.3 预警及警级指数 | 第32-33页 |
| 2.2 典型金融危机比较 | 第33-38页 |
| 2.2.1 典型金融危机基本情况描述 | 第33-34页 |
| 2.2.2 典型金融危机比较分析 | 第34-37页 |
| 2.2.3 典型金融危机表象 | 第37-38页 |
| 2.3 金融危机形成机制研究 | 第38-41页 |
| 2.3.1 现有金融危机形成机制理论 | 第38-40页 |
| 2.3.2 中国金融危机形成机制的分析 | 第40-41页 |
| 2.4 基于历史演进的金融危机预警框架体系构建 | 第41-42页 |
| 2.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第3章 金融危机预警指标的选择 | 第43-59页 |
| 3.1 已有金融危机预警模型的比较 | 第43-46页 |
| 3.1.1 预警模型的基本思想比较 | 第43-44页 |
| 3.1.2 模型的统计方法比较 | 第44-45页 |
| 3.1.3 模型适应性比较 | 第45页 |
| 3.1.4 对经典金融危机预警模型指标选取方法的评价 | 第45-46页 |
| 3.2 金融危机预警理论指标的选择 | 第46-52页 |
| 3.2.1 指标选取原则及指标体系框架构建 | 第46-48页 |
| 3.2.2 金融部门的危机预警指标解释 | 第48-49页 |
| 3.2.3 其他部门的金融危机预警指标解释 | 第49-52页 |
| 3.3 金融危机预警指标显著性分析 | 第52-56页 |
| 3.3.1 数据的预处理 | 第52-53页 |
| 3.3.2 指标显著性分析 | 第53-56页 |
| 3.4 金融危机预警指标确认 | 第56-58页 |
| 3.5 本章小结 | 第58-59页 |
| 第4章 金融危机预警警级指数的构建 | 第59-72页 |
| 4.1 预警指数合成的基本流程与数据预处理 | 第59-60页 |
| 4.1.1 预警警级指数合成的基本流程 | 第59-60页 |
| 4.1.2 数据预处理 | 第60页 |
| 4.2 各指标权重的测算与分析 | 第60-64页 |
| 4.2.1 各指标汇总权数测算方法 | 第60-62页 |
| 4.2.2 各指标汇总权数测算结果与简要分析 | 第62-64页 |
| 4.3 汇总时滞的测算与分析 | 第64-66页 |
| 4.3.1 汇总时滞测算模型的选择 | 第64-65页 |
| 4.3.2 指标时滞测算结果的简要分析 | 第65-66页 |
| 4.4 预警警级指数的测算与简要分析 | 第66-71页 |
| 4.4.1 预警警级指数总体测算与统计特征分析 | 第66-67页 |
| 4.4.2 预警警级指数结构特征分析 | 第67-71页 |
| 4.5 本章小结 | 第71-72页 |
| 第5章 中国金融危机预警指数时间演化分析 | 第72-82页 |
| 5.1 金融危机预警警级指数的基本特征研究 | 第72-75页 |
| 5.1.1 金融风险基本特征模型构建 | 第72页 |
| 5.1.2 金融危机预警警级指数的时滞特征 | 第72-74页 |
| 5.1.3 金融危机预警警级指数的驱动特征 | 第74-75页 |
| 5.2 中国金融危机预警指数趋势性分析 | 第75-77页 |
| 5.2.1 中国金融危机预警指数趋势性特征模型构建 | 第75页 |
| 5.2.2 中国金融危机预警指数趋势性特征实证分析 | 第75-77页 |
| 5.3 中国金融危机预警指数阶段性分析 | 第77-80页 |
| 5.3.1 中国金融危机预警指数阶段性统计模型构建 | 第77-78页 |
| 5.3.2 中国金融危机预警指数阶段性特征总体分析 | 第78-79页 |
| 5.3.3 中国金融危机预警指数各阶段特点分析 | 第79-80页 |
| 5.4 本章小结 | 第80-82页 |
| 第6章 我国金融危机预警指数空间关联性分析 | 第82-91页 |
| 6.1 金融危机预警指数空间关联的基本理论 | 第82-85页 |
| 6.1.1 金融风险传染效应分析 | 第83-84页 |
| 6.1.2 中国金融危机环境分析 | 第84-85页 |
| 6.2 金融危机预警指数空间关联模型的选择 | 第85-86页 |
| 6.3 金融危机预警指数空间关联的实证分析 | 第86-89页 |
| 6.3.1 风险警级指数同四国股票指数之间的关联性 | 第87-88页 |
| 6.3.2 风险警级指数同四国汇率之间的关联性 | 第88-89页 |
| 6.4 本章小结 | 第89-91页 |
| 第7章 金融危机预警指数的影响因素分析 | 第91-99页 |
| 7.1 金融危机预警指数影响因素理论分析 | 第91-92页 |
| 7.2 金融危机预警指数影响因素的模型构建 | 第92-94页 |
| 7.3 金融危机预警指数影响因素的实证分析 | 第94-97页 |
| 7.3.1 指标选取与数据处理 | 第94-95页 |
| 7.3.2 金融危机预警指数影响因素的实证结果 | 第95-97页 |
| 7.4 本章小结 | 第97-99页 |
| 第8章 基于警级指数的金融危机政策研究 | 第99-117页 |
| 8.1 中国金融危机短期形势分析 | 第99-103页 |
| 8.1.1 短期金融危机形势分析模型构建 | 第99-100页 |
| 8.1.2 金融危机预警短期预测模型的检验 | 第100-101页 |
| 8.1.3 基于短期的中国金融危机形势分析 | 第101-103页 |
| 8.2 中国金融危机中长期形势分析 | 第103-105页 |
| 8.2.1 基于信贷总额情景假设的金融危机预测 | 第104页 |
| 8.2.2 基于 CPI 情景假设的金融危机预测 | 第104-105页 |
| 8.2.3 基于政府赤字情景假设的金融危机预测 | 第105页 |
| 8.3 针对风险源政策建议 | 第105-113页 |
| 8.3.1 防范政府部门风险建议 | 第106-109页 |
| 8.3.2 防范金融部门风险建议 | 第109-110页 |
| 8.3.3 防范外部部门风险建议 | 第110-112页 |
| 8.3.4 防范企业部门风险建议 | 第112页 |
| 8.3.5 政策协调性与持续性建议 | 第112-113页 |
| 8.4 针对风险阶段性特性政策建议 | 第113-114页 |
| 8.4.1 风险低位时的政策建议 | 第113-114页 |
| 8.4.2 风险急剧上升时的政策建议 | 第114页 |
| 8.4.3 风险高位时的政策建议 | 第114页 |
| 8.5 针对风险影响因素政策建议 | 第114-116页 |
| 8.5.1 降低信贷风险 | 第114-115页 |
| 8.5.2 防范 CPI 上涨风险 | 第115-116页 |
| 8.5.3 化解政府赤字风险 | 第116页 |
| 8.6 本章小结 | 第116-117页 |
| 结论 | 第117-119页 |
| 参考文献 | 第119-127页 |
| 致谢 | 第127-128页 |
| 附录 A 攻读学位期间的科研成果 | 第128-129页 |
| 附录 B 部分源程序 | 第129-134页 |
| 附录 C 部分原始数据 | 第134-164页 |
