中国股票型开放式基金持股二分网络研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-11页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第11页 |
| 1.3 研究对象 | 第11-12页 |
| 1.4 研究思路、研究内容及创新点 | 第12-15页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第12-13页 |
| 1.4.2 研究思路 | 第13-14页 |
| 1.4.3 研究创新点 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-22页 |
| 2.1 复杂网络建模研究 | 第15-16页 |
| 2.1.1 单顶点复杂网络的建模 | 第15-16页 |
| 2.1.2 二分网络的建模 | 第16页 |
| 2.2 二分网络投影为单顶点网络的投影方法 | 第16-17页 |
| 2.3 复杂网络的基本统计特征分析方法 | 第17-18页 |
| 2.4 复杂网络社团结构划分方法 | 第18-19页 |
| 2.5 复杂网络的应用 | 第19-22页 |
| 2.5.1 复杂网络在非金融领域的应用 | 第19-20页 |
| 2.5.2 复杂网络在金融领域的应用 | 第20-22页 |
| 第三章 “基金-股票”二分网络拓扑结构特征 | 第22-37页 |
| 3.1 二分网络理论 | 第22-24页 |
| 3.1.1 二分网络投影研究方法 | 第22-24页 |
| 3.1.2 二分网络分类 | 第24页 |
| 3.2 复杂网络的拓扑结构特性 | 第24-28页 |
| 3.2.1 复杂网络的定义及描述 | 第25-26页 |
| 3.2.2 度和度分布 | 第26页 |
| 3.2.3 聚类系数和平均路径长度 | 第26-27页 |
| 3.2.4 网络的小世界效应和无标度特性 | 第27-28页 |
| 3.3 基金-股票二分网建模及投影 | 第28-30页 |
| 3.3.1 基金-股票二分网数据搜集 | 第28-29页 |
| 3.3.2 股票-基金二分网建模及加权投影 | 第29-30页 |
| 3.3.3 复杂网络分析工具简介 | 第30页 |
| 3.4 股票单顶点网络拓扑结构分析 | 第30-37页 |
| 3.4.1 股票单顶点网络拓扑结构 | 第31-34页 |
| 3.4.2 基金单顶点网络拓扑结构 | 第34-37页 |
| 第四章 “基金-股票”二分网络社团结构划分 | 第37-43页 |
| 4.1 中国证券投资基金 | 第37-38页 |
| 4.1.1 中国证券投资基金发展状况 | 第37-38页 |
| 4.1.2 中国证券投资基金对证券市场影响 | 第38页 |
| 4.2 复杂网络的社团结构 | 第38-39页 |
| 4.2.1 复杂网络社团概念 | 第38页 |
| 4.2.2 加权 CNM 算法 | 第38-39页 |
| 4.2.3 社团极值优化算法-模块度 Q 函数 | 第39页 |
| 4.3 股票单顶点动态网络的社团结构 | 第39-41页 |
| 4.4 基金单顶点网络的社团结构 | 第41-43页 |
| 第五章 结论与展望 | 第43-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第43-44页 |
| 5.2 研究不足与研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
