| 中文摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 绪论 | 第12-14页 |
| §1.1 研究背景及研究意义 | 第12页 |
| §1.2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| §1.3 文章主要内容及结构 | 第13-14页 |
| 第二章 时间序列方法研究 | 第14-27页 |
| §2.1 时间序列方法分类 | 第14-16页 |
| §2.1.1 频域分析方法 | 第14页 |
| §2.1.2 时域分析方法 | 第14-16页 |
| §2.2 时间序列数据预处理 | 第16-21页 |
| §2.2.1 平稳性检验 | 第16-19页 |
| §2.2 .2 纯随机性检验 | 第19-21页 |
| §2.3 ARMA模型 | 第21-23页 |
| §2.3.1 自回归模型AR(p) | 第21-22页 |
| §2.3.2 滑动平均模型MA(q) | 第22页 |
| §2.3.3 自回归滑动平均模型ARMA(p,q) | 第22-23页 |
| §2.4 ARCH族模型 | 第23-27页 |
| §2.4.1 ARCH模型 | 第24-25页 |
| §2.4.2 GARCH模型 | 第25-26页 |
| §2.4.3 指数GARCH模型 | 第26-27页 |
| 第三章 人民币汇率波动理论分析 | 第27-29页 |
| §3.1 人民币汇率波动的影响因素 | 第27-28页 |
| §3.2 人民币汇率政策的发展历程 | 第28-29页 |
| 第四章 人民币汇率波动实证分析 | 第29-39页 |
| §4.1 样本数据的选取 | 第29-30页 |
| §4.2 汇率收益率序列的统计特征描述 | 第30-31页 |
| §4.3 基于ARMA模型的人民币汇率波动实证分析 | 第31-35页 |
| §4.4 基于ARCH模型的人民币汇率波动实证分析 | 第35-36页 |
| §4.5 基于GARCH模型的人民币汇率波动实证分析 | 第36-37页 |
| §4.6 基于EGARCH模型的人民币汇率波动实证分析 | 第37-38页 |
| §4.7 本章结论 | 第38-39页 |
| 第五章 政策建议 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第45页 |
