债券时变风险溢价
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第8-14页 |
| 1.1 预期理论 | 第9-11页 |
| 1.1.1 定义 | 第9-10页 |
| 1.1.2 预期理论 | 第10-11页 |
| 1.2 风险溢价 | 第11-12页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第12页 |
| 1.4 结构安排 | 第12-14页 |
| 第2章 研究背景及文献综述 | 第14-20页 |
| 2.1 研究背景 | 第14-16页 |
| 2.1.1 中国债券市场发展历程 | 第14-15页 |
| 2.1.2 交易体系 | 第15-16页 |
| 2.1.3 政府作用 | 第16页 |
| 2.2 文献综述 | 第16-20页 |
| 2.2.1 风险溢价预测 | 第16-18页 |
| 2.2.2 宏观经济作用 | 第18-20页 |
| 第3章 远期利率差预测假象 | 第20-32页 |
| 3.1 样本描述 | 第20-24页 |
| 3.2 预测假象 | 第24-27页 |
| 3.3 样本外检验 | 第27-31页 |
| 3.4 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 远期利率作用 | 第32-42页 |
| 4.1 远期利率预测 | 第32-35页 |
| 4.2 鲁棒性检验 | 第35-37页 |
| 4.2.1 子样本检验 | 第35-36页 |
| 4.2.2 测量误差检验 | 第36-37页 |
| 4.3 远期利率的重要性 | 第37-40页 |
| 4.4 本章小结 | 第40-42页 |
| 第5章 单因子模型 | 第42-60页 |
| 5.1 预测因子分析 | 第42-50页 |
| 5.1.1 多远期利率预测 | 第42-45页 |
| 5.1.2 多重共线性检验 | 第45-48页 |
| 5.1.3 特征根分解 | 第48-50页 |
| 5.2 单因子模型构建 | 第50-54页 |
| 5.2.1 水平因子估计 | 第50-51页 |
| 5.2.2 单因子预测 | 第51-54页 |
| 5.3 单因子模型检验 | 第54-58页 |
| 5.4 本章小结 | 第58-60页 |
| 第6章 两因子模型 | 第60-72页 |
| 6.1 两因子模型构建 | 第60-66页 |
| 6.1.1 斜率因子估计 | 第60-62页 |
| 6.1.2 两因子预测模型 | 第62-63页 |
| 6.1.3 两因子预测结果 | 第63-66页 |
| 6.2 两因子预测的鲁棒性检验 | 第66-70页 |
| 6.2.1 两因子预测的子样本检验 | 第67-69页 |
| 6.2.2 两因子预测的测量误差检验 | 第69-70页 |
| 6.3 本章小结 | 第70-72页 |
| 第7章 模型检验 | 第72-94页 |
| 7.1 GMM检验 | 第72-78页 |
| 7.1.1 单因子GMM检验 | 第72-74页 |
| 7.1.2 两因子GMM检验 | 第74-75页 |
| 7.1.3 检验结果 | 第75-78页 |
| 7.2 失配性检验 | 第78-82页 |
| 7.3 潜在信息检验 | 第82-92页 |
| 7.3.1 宏观经济变量样本描述 | 第84页 |
| 7.3.2 赛马预测 | 第84-92页 |
| 7.4 本章小结 | 第92-94页 |
| 第8章 结论 | 第94-96页 |
| 参考文献 | 第96-102页 |
| 发表论文及参加科研情况说明 | 第102-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
